اندیکاتور کانال کلتنر + استراتژی معاملاتی

کانال کلتنر یک اندیکاتور تکنیکالی است که دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی می باشد. این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم می شوند تا یک کانال قیمتی پویا را ایجاد کنند.

تفاوتی نمی کند که یک سهم یا جفت ارز در روند صعودی، نزولی و یا خنثی معامله می شود. در هر حالت، کانال کلتنر می تواند حمایت پایین قیمت و مقاومت بالای نمودار را به معامله گر نشان دهد.

استراتژی باندهای کلتنر (کانال کلتنر) می تواند بعنوان یک بخش قدرتمند از ابزارهای معامله گر تکنیکالی باشد. با این حال، درک صحیح از نحوه بکارگیری استراتژی معاملاتی کانال کلتنر می تواند در موفقیت معامله حیاتی باشد.

قبل از اینکه بخواهیم به جزئیات نحوه استفاده از اندیکاتور کلتنر بپردازیم بایستی ابتدا نحوه خواندن این اندیکاتور را بیاموزیم.

اگر شما متغیرهای موجود در اندیکاتور کانال کلتنر کاملا درک نکنید نمی توانید این اندیکاتور را در شرایط مختلف بازار بکار بگیرد و یا آنرا با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنید.

فرمول اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel)

کانال کلتنر توسط فردی به نام چستر کلتنر (Chester W. Keltner) به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. او این اندیکاتور را اولین بار در کتاب خود با عنوان “چگونه در بازار کالا کسب سود کنیم” در سال 1960 شرح داد.

کانال کلتنر دارای سه خط است که بر روی نمودار قیمت رسم می شوند. این سه خط شامل خط میانی، خط بالایی و خط پایینی می باشند.

فرمول اندیکاتور کانال کلتنر به شرح زیر است:

• خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 تایی
• خط بالایی: میانگین متحرک نمایی 20 تایی + چند برابر ATR
• خط پایینی: میانگین متحرک نمایی 20 تایی – چند برابر ATR

همانطور که مشاهده می کنید اندیکاتور کلتنر از ترکیب دو اندیکاتور جداگانه تشکیل شده است. اولین جزء کانال کلتنر، میانگین متحرک نمایی 20 تایی (EMA-20) می باشد که بعنوان خط میانی مورد استفاده قرار می گیرد. جزء دوم کانال کلتنر، ATR ضربدر یک ضریب مشخص است. این ضریب معمولا 2 می باشد.

این یعنی باند بالا و باند پایین کانال کلتنر با فاصله 2  ATR از میانگین متحرک نمایی 20 تایی (خط میانی کانال) قرار گرفته اند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، وزن بیشتری به قیمت های آخر می دهد. از آنجا که میانگین متحرک نمایی، واکنش سریع تری نسبت به تغییر جهت قیمت دارد می تواند جهت کلی روند را بدرستی نشان دهد.

بنابراین هر چه نوسان قیمت یک جفت ارز فارکس بیشتر باشد خط بالایی و پایینی کلتنر از خط میانی فاصله بیشتری می گیرند. در واقع کانال در این شرایط، عریض تر می شود. بدین ترتیب معامله گران با تجربه فارکس، تنظیمات پیشفرض میانگین متحرک نمایی را با توجه به پیشینه قیمتی هر جفت ارز تغییر می دهند و معمولا بین 10 تا 40 آنرا تنظیم می کنند.

در مقابل، اندیکاتور ATR، میانگین نوسان یک جفت ارز را برای یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. معمولا این بازه زمانی، 14 کندل آخر می باشد. با این حال می توانید با توجه به نمودار و شرایط بازار، این تنظیمات را در اندیکاتور کلتنر تغییر دهید. زیرا پرایس اکشن و نوسان هر جفت ارز، منحصر به فرد است.

اگر معامله با کانال کلتنر را به تازگی شروع کرده اید بهتر است یا تنظیمات پیشفرض اندیکاتور کار کنید تا پس از تجربه کافی بتوانید آن را با شرایط مختلف تنظیم کنید.

چگونه کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

عملکرد کانال کلتنر و سایر اندیکاتورهای مشابه مانند اندیکاتور بولینگر باند مشابه یکدیگر هستند. این اندیکاتورها کانال های داینامیکی هستند که می توانیم آنها را به گونه های مختلف تفسیر کنیم.

برای مثال هر دو اندیکاتور کلتنر و بولینگر باند، کانال هایی را به دور نمودار قیمت رسم می کنند. اما در نحوه محاسبه خطوط بالایی و پایینی و همینطور خط میانی با یکدیگر متفاوت هستند.

همانطور که در تصویر 1 مشاهده می کنید اندیکاتور بولینگر باند از میانگین متحرک ساده 20 تایی جهت رسم خط میانی استفاده می کند. همچنین خط بالایی و پایینی این اندیکاتور به فاصله 2 انحراف معیار از خط میانی رسم می شوند.

اما خط میانی کانال کلتنر برابر با میانگین متحرک نمایی 20 تایی می باشد و کانال بالا و پایین این اندیکاتور به اندازه یک ضریب مشخص از ATR با خط میانی فاصله دارند.

بدین ترتیب، باندهای بولینگر، حرکات شدیدتری نسبت به کانال کلتنر دارد. به این خاطر بسیاری از معامله گران فارکس، کانال کلتنر را ترجیح می دهند. زیرا با حرکت ملایم تر، سیگنال های با کیفیت تری را صادر می کند.

زمانیکه خط بالایی و پایینی کانال کلتنر بصورت صعودی است و قیمت دائما نزدیک به خط بالایی کانال معامله می شود تریدرهای فارکس این وضعیت را بعنوان شرایط صعودی بازار تفسیر می کنند. همچنین زمانیکه کانال بصورت نزولی است و قیمت دائما در نزدیکی خط پایین کانال معامله می شود شرایط بازار را نزولی در نظر می گیریم.

اگر کانال کلتنر در حالت افقی قرار داشته باشد و قیمت بین دو خط بالا و پایین در حال نوسان باشد معامله گران فارکس این حالت را بعنوان بازار خنثی تفسیر می کنند.

گاهی اوقات نمودار قیمت، در جا می زند و حتی در روندهای صعودی یا نزولی ممکن است برای مدت کوتاهی در حالت خنثی حرکت کند. در اندیکاتور کلتنر، پولبک های کوچک که دوباره روند کلی را ادامه می دهند بعنوان یک فرصت ورود به بازار یا بزرگتر کردن پوزیشن معاملاتی قبلی می باشند.

بسیاری اوقات شما می توانید با یک نگاه به کانال کلتنر دریابید آیا بازار صعودی، نزولی یا در حالت تثبیت قیمت (خنثی) می باشد. سپس می توانید استراتژی معاملاتی کانال کلتنر را با توجه به شرایط به بهترین نحو بکار بگیرید.

همانطور که قبلا هم اشاره شد خطوط بالایی و پایینی کانال کلتنر همیشه با یک فاصله مساوی از میانگین متحرک نمایی 20 تایی (خط میانی) قرار می گیرند.  زمانیکه قیمت، بالاتر از سقف کانال یا پایین تر از کف کانال معامله می شود یعنی بازار خارج از محدوده نرمال قرار دارد. زیرا حد بالایی و پایینی کانال، چندین برابر (معمولا 2 برابر) میانگین نوسانات یک جفت ارز یا یک سهم را نشان می دهند.

معامله گران فارکس بر اساس پرایس اکشن، این شرایط بازار را بعنوان سیگنال بازگشت روند یا  شروع یک روند جدید می دانند. اگر نمودار قیمت بصورت افقی بین کانال بالایی و پایینی کلتنر حرکت کند نشاندهنده این است که بازار در حال نوسان در یک محدوده است.

یکی از بهترین ویژگی های کانال کلتنر این است که نه تنها چشم انداز کلی بازار را به معامله گر نشان می دهد بلکه وقتی نمودار قیمت بر می گردد و خط مخالف کانال را قطع می کند، سیگنال معکوس شدن بالقوه روند را صادر می کند.

شما می توانید با استفاده از استراتژی کانال کلتنر، سیگنال های ورود و خروج قابل اجرا با نسبت پاداش به ریسک مناسب را دریافت کنید.

مثال هایی از استراتژی معاملاتی کانال کلتنر در بازار فارکس

بسیاری از تریدرهای با تجربه فارکس ترجیح می دهند سیگنال اندیکاتورهای مختلف تکنیکالی را که همبستگی به یکدیگر ندارند ترکیب کنند. بدین ترتیب می توانند قبل از ارسال سفارش به بازار، روند را تایید کنند. زمانی که شما با استفاده از استراتژی کانال کلتنر معامله می کنید بایستی از یک اندیکاتور تکنیکالی دیگر جهت پشتیبانی از سیگنال کلتنر را بکار بگیرید.

در زیر، سه مثال در شرایط مختلف بازار را تشریح می کنیم تا نحوه ترکیب یک اندیکاتور دیگر با کانال کلتنر و سیستم معاملاتی این اندیکاتور را فرا بگیرید.

مثال 1: استراتژی شکست در کانال کلتنر

یکی از بهترین کاربردهای کانال کلتنر در فارکس، استفاده از این اندیکاتور در معاملات شکست می باشد. شکست زمانی رخ می دهد که نمودار به محدوده قبلی خاتمه می دهد و یک روند جدید شروع می شود.

اگر شما صرفا با استفاده از کانال کلتنر وارد معامله شکست شوید احتمالا سیگنال های اشتباه بسیاری را دریافت کنید. بهترین روش معامله شکست با اندیکاتور کلتنر، ترکیب آن با اندیکاتورهای روند مانند اندیکاتور ADX می باشد.

در تصویر بالا ابتدا نمودار یورو/دلار سقف کانال کلتنر را شکسته است. این یک سیگنال است که به ما می گوید احتمالا دوره تثبیت قیمت قبلی تمام شده است. البته معامله گران باهوش تر سریعا در این نقطه وارد معامله خرید نمی شوند. زیرا مقدار اندیکاتور ADX (خط آبی) هنوز در زیر 25 قرار دارد.

بسیاری از معامله گران با تجربه فارکس تنها زمانی بازار را دارای روند می دانند که اندیکاتور ADX بالای 20 یا 25 قرار داشته باشد. همچنین زمانی که ADX بالاتر از 40 یا 45 باشد روند را قوی در نظر می گیرند.

بدین ترتیب زمانی که ADX بالای 25 قرار گرفت می توانید یک سفارش خرید از طریق پلتفرم معاملاتی به بروکر خود ارسال کنید.

فنی ترین بخش معامله شکست با استفاده از کانال کلتنر، زمان دقیق ورود به بازار است.

شما بایستی سعی کنید در روند صعودی، سطح مقاومت روانی و در روند نزولی، سطح حمایت روانی را بیابید. اما قبل از این باید 2 شرط زیر رخ داده باشد.

• قیمت از کانال بالایی کلتنر عبور کرده و در بالای آن بسته شده باشد و روند صعودی شروع شده باشد. یا قیمت از پایین کانال کلتنر عبور کرده و در پایین آن بسته شده باشد و روند نزولی شروع شده باشد.
• اندیکاتور ADX با قرار گرفتن در بالای 25، شروع یک روند را تایید کند.

در این شرایط، ما محدوده مقاومت برای جفت ارز EUR/USD را در سطح 1.0935 یافته ایم. اگر شما سفارش خرید را پس از عبور نمودار از این نرخ قرار داده باشید یک معامله موفق داشته اید.

مثال 2: استراتژی پولبک در کانال کلتنر

کانال کلتنر علاوه بر معامله شکست می تواند سیگنال پولبک بازگشتی را نیز فراهم کند. همچنین اگر یک معامله باز دارید می توانید در موقعیت های پولبک به حجم معامله خود اضافه کنید.

در نمودار بالا اندیکاتور استوکستیک را به همراه کانال کلتنر بر روی نمودار اعمال کرده ایم تا بتوانیم فرصت های معاملاتی را از طریق پولبک بیابیم.

برای بکارگیری این استراتژی ابتدا بایستی صبر کنید تا قیمت، سقف یا کف کانال کلتنر را بشکند. بدین تریتب می توانید روند قیمت را تایید کنید.

در نمودار بالا قیمت GBP/USD کف کانال کلتنر را شکسته است که نشان از یک روند نزولی در نمودار می باشد. هنگامیکه روند مشخص شد بایستی منتظر باشید قیمت تا نزدیکی خط میانی کلتنر باز گردد. گاهی اوقات ممکن است قیمت تا طرف دیگر کانال نیز باز گردد. اما مسئله کلیدی که در اینجا وجود دارد این است که قیمت نبایستی از آن سوی کانال خارج و در همان جا بسته شود. زیرا این یک سیگنال برای معامله معکوس با معامله حاضر است.

سومین موردی که در استراتژی پولبک بایستی به آن توجه کنید اندیکاتور استوکستیک است. بدین ترتیب می توانید زمان اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. در نمودار پوند دلار همزمان با رسیدن قیمت به خط میانی کلتنر، استوکستیک در اشباع فروش قرار گرفته که نشانه ای از نزولی شدن قیمت می باشد.

علاوه بر این، واگرایی قیمت و استوکستیک در نمودار مشاهده می شود که بطور قابل توجهی شانس موفقیت معامله را افزایش می دهد. البته برای بکارگیری این استراتژی نیازی نیست که حتما واگرایی در استوکستیک شکل بگیرد. همین که همراه با تایید روند نزولی، استوکستیک در محدوده اشباع خرید است برای پیش بینی اینکه نمودار نزولی خواهد شد کافی است.

نقطه ورود در استراتژی کانال کلتنر زمانی است که قیمت به زیر کف همان کندلی نزول کند که موجب شده استوکستیک به محدوده اشباع خرید برود. همانطور که مشاهده می کنید این کندل را با یک فلش مشکی رنگ در نمودار، مشخص کرده ایم. اگر معامله گر در این نمودار دقیقا پس از نزول قیمت به زیر این کندل، یک سفارش فروش قرار داده باشد سود خوبی کسب کرده است.

مثال 3: استراتژی کانال کلتنر در بازار خنثی

اگر علاوه بر بازارهای دارای روند به دنبال معامله در بازارهای خنثی یا ساید وی هستید می توانید از کانال کلتنر به همراه اندیکاتور ADX به این منظور استفاده کنید.

در دوره تثبیت قیمت، باند بالایی و پایینی کانال کلتنر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. در همین حال، اندیکاتور ADX تایید خواهد کرد که آیا بازار در حالت خنثی است یا اینکه یک روند جدید در راه است.

در نمودار بالا مشاهده می کنید که نرخ جفت ارز GBP/USD بصورت افقی در حال نوسان است و باندهای کانال کلتنر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. اندیکاتور ADX در زیر 25 قرار دارد که تایید می کند بازار فاقد یک روند مشخص است.

چنین شرایطی یک بازار کاملا خنثی و بدون روند را تشکیل می دهد. اگر شما کندل های پرایس اکشن را بشناسید می توانید در این شرایط از فرصت های بازار استفاده کنید. در نمودار پوند دلار، دو بار در نزدیکی خط پایین کلتنر، کندل پین بار صعودی نمایان شده است. همچنین در باند بالایی کلتنر، اوت سایدبار نزولی شکل گرفته است.

اگر در این فرصت ها تریدر فارکس پس از اینکه قیمت از این سه کندل پرایس اکشن عبور کرد یک سفارش معاملاتی قرار داده باشد می توانست حداقل دو معامله اول را با سود مناسب ببندد.

دانلود اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) 

شما می توانید از اینجا فایل اندیکاتور کانال کلتنر را دانلود کنید. این فایل مربوط به متاتریدر 4 می باشد. پس از دانلود فایل، آن را به لیست اندیکاتورهای خود در متاتریدر 4 اضافه کنید. همچنین نحوه اضافه کردن یک اندیکاتور در متاتریدر را می توانید در پست “آموزش اضافه کردن یک اندیکاتور دلخواه در متاتریدر” مطالعه کنید.