بورس تایم

تبلیغات
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2022 (سریع و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2022 (سریع و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی سایر مطالب مالی

فرمول انحراف معیار و نحوه محاسبه آن + مثال

مثال انحراف معیار و توزیع نرمال بازده

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
2020-01-16
در سایر مطالب مالی
2
نموادر انحراف معیار

انحراف معیار چیست؟

فهرست مطالب پنهان
1 انحراف معیار یا انحراف استاندارد چیست؟
2 فرمول انحراف معیار
3 مثال انحراف معیار
4 توزیع نرمال بازده

انحراف معیار یا انحراف استاندارد چیست؟

از نظر علم آمار، انحراف معیار یک سری از داده ها، نشاندهنده میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر است. از نقطه نظر مالی، انحراف معیار می تواند در تعیین میزان ریسک و حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاریها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول انحراف معیار

با استفاده از فرمول زیر می توانیم مقدار انحراف معیار یک سری از داده را بدست آوریم.

فرمول انحراف معیار یا انحراف استاندارد

در این فرمول:

ri- هر بازده در کل مشاهدات (هر رقم در داده ها)

ravg- میانگین کل مشاهدات یا همان داده ها

n- تعداد مشاهدات

با محاسبه انحراف معیار ما در واقع واریانس را نیز محاسبه می کنیم. اگر از فرمول فوق علامت جذر را حذف کنیم به واریانس دست می یابیم.

مثال انحراف معیار

یک سرمایه گذار قصد دارد انحراف معیار سبد سرمایه گذاری خود را که چهار ماه است آن را نگهداری کرده محاسبه کند. در جدول زیر بازده های تاریخی هر ماه را بصورت جداگانه مشاهده می کنید.

مثال انحراف معیار

جهت محاسبه انحراف معیار، اولین قدم محاسبه میانگین است.

همانگونه که مشاهده شد میانگین چهار رقم فوق 5.5% می باشد.

حال اعداد را در فرمول قرار می دهیم تا انحراف معیار بدست آید.

 

انحراف معیار 10.34%  بدست آمد.

در حال حاضر، سرمایه گذار می داند که بازده ماهانه پرتفوی یا همان سبد سرمایه گذاری او تقریبا نوسان 10 درصدی داشته است. با این اطلاعات سرمایه گذار می تواند پرتفوی خود را از نظر ریسک به سطح قابل قبول خودش نزدیک تر کند.

اگر سرمایه گذار اهل ریسک باشد و بدنبال سرمایه گذاری های پر ریسک با بازده بالا باشد می تواند اوراق با بازدهی بالاتر را به پرتفوی خود اضافه کند. بدین ترتیب انحراف معیار سبد سرمایه گذاری او نیز بالاتر خواهد رفت.

بالعکس اگر سرمایه گذار، یک شخص ریسک گریز باشد و با انحراف معیار بالای سرمایه گذاری، احساس آرامش خود را از دست می دهد سهام بزرگ را به پرتفوی خود اضافه می کند تا بازدهی سرمایه گذاری او نوسان کمتری داشته باشد.

توزیع نرمال بازده

تئوری توزیع نرمال بیان می کند که منحنی بازدهی یک سرمایه گذاری به شکل زنگ می باشد. همچنین منحنی توزیع نرمال به ما نشان می دهد که چه میزان از مشاهدات در کدام بخش از منحنی قرار می گیرد. این توزیع بصورت زیر می باشد:

  • 68% از بازده ها در فاصله یک انحراف معیار از میانگین قرار دارند.
  • 95% از بازده ها در فاصله دو انحراف معیار از میانگین قرار دارند.
  • 99% از بازده ها در فاصله سه انحراف معیار از میانگین قرار دارند.

تصویر زیر این مفهوم را نشان می دهد.

توزیع نرمال استاندارد

همانگونه که مشاهده شد انحراف معیار، یک ابزار بسیار مفید در کمی کردن میزان ریسک یک سرمایه گذاری است. رصد کردن انحراف معیار پورتفوی و تعدیل پویای آن به سرمایه گذار کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاری را متناسب با میزان ریسک پذیری خود تغییر دهد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.8 / 5. تعداد آرا 66

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته قبلی

چگونه هارد فورک بر قیمت بیت کوین تاثیر می گذارد؟

نوشته‌ی بعدی

الگوهای نمودار شمعی ژاپنی

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

وبمانی و خدمات آن

وب مانی (WebMoney) چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

بانک فدرال رزرو و ساختار آن

بانک فدرال رزرو (FED) و تاثیر آن بر بازارهای مالی

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

FATF چیست؟

آموزش اکسل

آموزش اکسل مقدماتی (Microsoft Excel)

طالع بینی مالی چیست؟

چگونه بر اساس علم نجوم و موقعیت ماه در بازارهای مالی معامله کنیم؟

انولع سرمایه گذاران از نظر ریسک گریزی

انواع سرمایه گذاران از نظر ریسک گریزی

دیدگاه‌ها 2

  1. M می‌گوید:
    قبل 2 سال

    ممنون از توضیح کامل و سایت زیباتون

    عالی بود

    پاسخ
    • ساسان پرهون می‌گوید:
      قبل 2 سال

      موفق باشید دوست عزیز

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView
تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین (on-chain) در ارز دیجیتال چیست؟

توسط ساسان پرهون
0

امروزه اکثر ارزهای دیجیتال موجود در بازار جهت تایید و ثبت داده ها از شبکه های بلاکچین عمومی استفاده می...

کانال قیمت در بازار فارکس

تکنیک­ های کانال قیمت در بازار فارکس

توسط ساسان پرهون
0

شما به عنوان یک تریدر یا معامله­ گر فارکس به ارزش روندهای قیمتی پی برده اید. در این پست یکی...

گپ در فارکس

گپ‌ قیمتی در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن

توسط ساسان پرهون
0

اتفاقات بسیار متفاوتی را می‌توان روی نمودارهای فارکس مشاهده کرد. شکل‌گیری گپ قیمتی یکی از پدیده‌های معمول تر است که...

الگوی موج ولف یا ولف ویو چیست

الگوی موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) + استراتژی معاملاتی

توسط ساسان پرهون
0

الگوی نموداری موج ولف یا ولف ویو، ساختار قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی روند قیمت دیده می­...

خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2022 (سریع و به زبان ساده)
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • ابزارهای معامله گری
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • سیگنال های معاملاتی
    • سیگنال فارکس
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.