دوجی (Doji) چیست؟
- دوجی به کندلی می گویند که اولین قیمت (Open) و آخرین قیمت (Close) آن با هم برابر باشند یا خیلی به یکدیگر نزدیک باشند.
- دوجی، یک تساوی بین قدرت خریداران و فروشندگان است.
- دوجی با اشکال مختلف بر روی نمودار قیمت ها ظاهر می شود. اندازه سایه شمع که در بالا یا پایین بدنه شمع قرار می گیرد دوجی را به اشکال مختلف، نمایان می کند.
چرا دوجی برای معامله گران مهم است؟
- یک کندل دوجی به ما کمک می کند تا یک قله یا کف بالقوه را در نمودار، تایید یا رد کنیم.
- دوجی می تواند بعنوان یک اندیکاتور پیشرو، بازگشت کوتاه مدت قیمت را به ما اعلام کند.
- همچنین دوجی می تواند دیگر اندیکاتورهای بازگشتی را تایید کند. این موضوع مخصوصا در زمانیکه دوجی بر روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار می گیرد یا بعد از یک کندل بزرگ ایجاد می شود دارای اهمیت بیشتری است.
- اگر پس از تشکیل یک دوجی اتفاق خاصی در نمودار رخ ندهد، احتمالا روند قبل از دوجی به راه خود ادامه خواهد داد.
انواع کندل دوجی
همانطور که در ابتدا نیز گفته شد کندل دوجی با توجه به سایه آن می تواند در اشکال مختلف ظاهر شود.
کندل های دوجی شامل دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک می باشد.
اشکال مختلف دوجی را در تصویر زیر مشاهده می کنید.
همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می کنید دوجی پایه بلند، هم از سمت بالا و هم از سمت پایین دارای سایه است.
همچنین دوجی سنجاقک فقط دارای سایه پایین و دوجی سنگ قبر فقط دارای سایه بالا می باشند.
- دوجی پایه بلند، نشانه آشکارتری از عدم تصمیم گیری بازار و تساوی دو نیروی خریدار و فروشنده را نشان می دهد.
- دوجی سنگ قبر به ما می گوید که در ابتدا خریداران، قیمت را بالا برده اند. اما در پایان جلسه معاملاتی، فروشندگان، کنترل بازار را به دست گرفته و دوباره قیمت به کمترین میزان آن روز کاهش داده اند.
- در دوجی سنجاقک، ابتدا فروشندگان، قیمت را کاهش داده اند اما پس از آن، خریداران موجب شده اند تا قیمت دوباره به بالاترین سطح دوره، باز گردد.
مثال های تصویری از دوجی
در زیر، تشکیل کندل دوجی در نمودارهای مختلف و حرکت بعدی قیمت را می توانید مشاهده کنید.
جفت ارز یورو/دلار در تایم فریم روزانه
جفت ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس در تایم فریم 4 ساعته
در تصویر زیر بخشی از نمودار بالا را مشاهده می کنید.
کندل آخر در تصویر بالا، یک الگوی دوجی است که آن را در نمایی بزرگتر نشان داده ایم. این نمودار در تایم 4 ساعته رسم شده است. یعنی هر کندل نشان دهنده بازه 4 ساعته می باشد.
در شکل زیر، کندل آخر نمودار بالا را در تایم فریم 5 دقیقه ای رسم کرده ایم تا بتوانید روند تغییرات قیمت در دوجی را مشاهده کنید.
در نمودار بالا مشاهده می کنید که چگونه آخرین قیمت (Close) در نزدیکی اولین قیمت (Open) بسته شده است. با این حال، نمودار در این 4 ساعت دارای نوسانات بالا و پایین بوده است.
چگونه در معاملات از دوجی استفاده کنیم؟
دوجی یک نشانه گر خنثی است که جنگ نا تمام گاوها (خریداران) و خرس ها (فروشندگان) را نشان می دهد.
دوجی مانند اندیکاتورهای دیگر به خودی خود نمی تواند یک تصمیم گیری دقیق با احتمال بالا را جهت معامله فراهم کند. حتی اگر دوجی، سیگنال یک بازگشت روند را ارائه دهد هیچ ایده ای به ما نمی دهد که این بازگشت به چه میزان ادامه خواهد یافت.
احتمال موفقیت معاملات با یکی شدن سیگنال ها بالا می رود. این سیگنال ها به ما کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را بر اساس دو سطح کلیدی یعنی خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی و تایید کنیم.
تصمیم گیری فقط بر اساس دوجی یا هر اندیکاتور دیگری بدون شناسایی خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت مانند احتمال برنده شدن در بازی شیر و خط است.
اما زمانیکه دوجی را به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی بکار می گیریم می تواند در تایید یا رد کف ها و قله های با اهمیت به ما کمک کند. بدین ترتیب، معامله گر می تواند تشخیص دهد که یک روند کوتاه مدت، ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد.
به عبارت دیگر، دوجی تنها قطعه کوچکی از پازل است که در شناسایی نقطه مناسب ورود یا خروج از معامله به ما کمک می کند.
در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه دوجی به همراه دیگر تکنیک های ساده تحلیلی می تواند یک معامله با احتمال موفقیت بالا را رقم بزند.
اولین چیزی که بایستی شناسایی کنیم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین خط روند می باشد.
روش کار به این صورت است که در سطح مقاومت می فروشیم و در حمایت، خرید می کنیم. خط روند نیز به ما می گوید که در کدام جهت وارد معامله شویم و در کدام جهت از معامله خارج شویم.
ساده ترین نوع شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با وصل کردن قله ها و کف های قبلی نمودار، بدست می آیند.
روش دیگر شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، بررسی قله ها و دره های با اهمیت در نمودار قیمت ها است. این قله ها و دره ها به معامله گر کمک می کنند تا نقاط شروع و پایان یک روند را شناسایی کنند.
همچنین ابزار دیگری که بطور گسترده توسط تکنیکالیست ها جهت شناسایی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از فیبوناچی بازگشتی است.
این سطوح بازگشتی فیبوناچی، درصدهایی از موج قبلی نمودار را نشان می دهند که احتمال بازگشت در آن سطوح، بالا می باشد. معمول ترین سطوح فیبوناچی شامل 38.2% ، 50% ، 61.8% و 78.6% است.
در نمودار پایین مشاهده می کنید که کندل دوجی در نقطه C شکل گرفته است. این دوجی بر روی مقاومت 78.6% فیبوناچی قرار دارد. به عبارت دیگر، حرکت موج B-C به اندازه 78.6% موج A-B ادامه یافته است.
در اینجا معامله گر، دوجی را به عنوان تایید سطح مقاومت فیبوناچی در نظر می گیرد و بازگشت نمودار به سمت پایین را پیش بینی می کند.
اگر دوجی منقضی شود (نمودار به صعود خود ادامه دهد و به بالاتر ت قله دوجی برسد)، بازگشت قیمت رد می شود و احتمال ادامه روند افزایش می یابد.
معامله گر می تواند در بازار فارکس بر اساس این تحلیل پایه ای وارد یک موقعیت فروش شود. در این معامله، حد زیان یا استاپ لاس (Stop Loss) در بالاتر از قله دوجی و همچنین بالاتر از مقاومت فیبوناچی قرار می گیرد.
چیزی که در نمودارهای فارکس و جفت ارزها بایستی به آن توجه کنید این است که اولین، آخرین، کمترین و بیشترین قیمت های یک کندل همگی بر اساس نرخ فروش (bid price) نمایش داده می شوند. بعبارت دیگر، کندل ها بر اساس قیمتی نمایش داده می شوند که معامله گر به آن نرخ می فروشد.
بنابراین زمانیکه می خواهید یک معامله خرید ایجاد کنید یا یک معامله فروش را ببندید بسیار مهم است که این اسپرد را در نظر بگیرید. معمولا قیمت خرید (ask price) اندکی بالاتر از قیمت فروش (bid price) است.
نمودار زیر مربوط به جفت ارز دلار/فرانک است. فرض کنید در زمان انجام این معامله میزان اسپرد برابر با 4 پیپ می باشد.
در نمودار بالا با توجه به اسپرد ، حد زیان را به 4 پیپ بالاتر انتقال دادیم.
تا اینجا نیمی از کار را انجام داده ایم. یعنی نقاط ورود و حد زیان را مشخص کرده ایم. حال بایستی حد سود معامله را مشخص کنیم. حد سود معامله نیز همانند نقاط ورود و حد زیان بر اساس سطوح مقاومت و حمایت، تعیین می گردد.
این سطوح، نقاط منطقی را جهت خروج از بازار به معامله گر نشان می دهند.
در این مثال جهت تعیین سطوح حمایت، دوباره از فیبوناچی بازگشتی بهره می گیریم. اما این بار جهت رسم فیبوناچی از موج B-C استفاده می کنیم. موجی که دوجی در قله احتمالی آن تشکیل شده است.
این بسیار مهم است که همیشه به خاطر داشته باشید سطوح حمایت و مقاومت، یک محدوده را نشان می دهند. بنابراین ممکن است نمودار قیمت، قبل از بازگشت، اندکی از خطوط حمایت و مقاومت عبور کند یا با بدون برخورد به آن باز گردد.
به عبارت دیگر، معامله گر نبایستی سفارشات خود را دقیقا بر روی این سطوح قرار دهید. بلکه (در یک معامله بازگشتی) بایستی نقاط ورود و حد سود را اندکی قبل از سطوح حمایت یا مقاومت و حد زیان را بعد از آنها قرار دهد.
از آنجاییکه در این مثال، پیش بینی ما از بازار، کاهش قیمت است، حد سود را اندکی بالاتر از سطح حمایت قرار می دهیم. زیرا ممکن است قیمت دقیقا به سطح حمایت مشاهده شده در نمودار، برخورد نکند و قبل از آن باز گردد.
یک معامله گر به هر اندازه که با تجربه باشد باز هم نمی تواند پیش بینی کند که حرکت بعدی بازار چه خواهد بود و این حرکت با چه میزان احتمال و به چه اندازه ادامه خواهد یافت. شاید به همین علت است که برخی معامله گران حد سودهای چندگانه برای معاملات خود تعیین می کنند.
احتمالا این جمله معروف را شنیده اید که می گویند “زیان ها را سریعا متوقف کنید و اجازه دهید تا سودها ادامه یابند”.
با اینکه این جمله یک جمله مفید است اما هم معامله گران تازه کار و هم معامله گران با تجربه، آنرا به اشتباه تعبیر می کنند.
معامله گر بایستی اجازه دهد تا سود معامله ادامه یابد. اما تنها تا اهداف منطقی بایستی به سود اجازه رشد داده شود. این اهداف منطقی، همان سطوح حمایت و مقاومت هستند. در اینجا تحلیل روند، نقش با اهمیتی در تعیین اهداف سود، بازی می کند.
اشتباه اغلب معامله گران این است که طمع می کنند و نمی خواهند زود از معامله خارج شوند. در اغلب اوقات، این احساس طمع موجب می شود تا سودها را از دست بدهند و معامله برنده به معامله بازنده تبدیل شود.
تعیین سود چندگانه، یک استراتژی پیچیده تر برای خروج از معامله است. مدیریت حد زیان در این نوع استراتژی، یک امر حیاتی است.
یک فاکتور اساسی معامله که احتمال موفقیت و کیفیت معامله را مشخص می کند نسبت پاداش به ریسک معامله می باشد.
حال سعی می کنیم موضوع را ساده کنیم و به مثال دلار آمریکا/فرانک سوئیس باز گردیم.
محافظه کارانه ترین هدف سود، سطح 38.2% فیبوناچی بازگشتی می باشد. سفارش حد سود را با توجه به اسپرد این جفت ارز، 4 پیپ بالاتر از سطح فیبوناچی قرار می دهیم.
حال، قبل از ورود به معامله، نقاط خروج از بازار را تعیین کرده ایم. بدین ترتیب بایستی در گام بعدی، دو عنصر حیاتی یعنی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را بر روی معامله خود پیاده کنیم.
ما می توانیم بر اساس نقطه ورود به بازار موارد زیر را مشخص کنیم.
- نسبت پاداش به ریسک
- میزان ریسک معامله
در بسیاری از موارد، نسبت پاداش به ریسک بر اساس درصد موفقیت تریدر در معاملات، تعیین می شود. همچنین میزان ریسک معامله با تعیین حجم یا اندازه یک معامله، مشخص می گردد.
در مثالی که آوردیم، فرض کنید بلافاصله بعد از تکمیل کندل دوجی، وارد معامله شویم. حد زیان معامله را به اندازه 5 پیپ بالاتر از قله دوجی قرار می دهیم. 5 پیپ شامل 1 پیپ فاصله از قله دوجی بعلاوه 4 پیپ اسپرد معامله می باشد.
همچنین حد سود معامله به میزان 5 پیپ بالاتر از اولین هدف فیبوناچی یعنی 38.2% موج B-C قرار می گیرد.
با توجه به تحلیل هایی که انجام دادیم، سیگنال معاملاتی ما به شرح زیر خواهد بود.
- نوع معامله: فروش (Sell)
- جفت ارز: دلار آمریکا / فرانک سوئیس (USD/CHF)
- ورود: 1.0417
- حد زیان: 1.0452
- حد سود: 1.0342
ریسک کل: 35 پیپ (اختلاف بین نقطه ورود و حد زیان)
پاداش کل: 75 پیپ (اختلاف بین نقطه ورود و حد سود)
نسبت پاداش به ریسک: 1 به 2.14 (پاداش تقسیم بر ریسک)
فرض کنید نسبت پاداش به ریسک معامله، مناسب باشد. حال بایستی ریسک یک معامله را براساس حجم یا لات سایز مناسب برای یک معامله تعیین کنید.
بعنوان یک قانون کلی، معمولا معامله گران، بیش از 1 تا 3 درصد کل سرمایه خود را در هر معامله، ریسک نمی کنند.
اگر در حساب معاملاتی 10،000 دلار داشته باشیم و در هر معامله نهایتا 2% ریسک کنیم، شرایط معامله برای تعیین حجم به شرح زیر خواهد بود.
- ریسک کل: 35 پیپ
- ارزش هر پیپ: 9.60 دلار (ارزش تقریبی هر پیپ در نرخ عنوان شده دلار/فرانک)
- تراز حساب: 10،000 دلار آمریکا
- حداکثر ریسک هر معامله: 2% یا 200 دلار آمریکا
در این سناریو، معامله گر بایستی حجم معامله را به یک میزان قابل قبول تعیین کند، بگونه ای که در صورت بستن شدن معامله با حد زیان، بیش از 2% سرمایه از بین نرود.
به این ترتیب، معامله گر با 5 مینی لات وارد معامله می شود. ارزش هر پیپ با 5 مینی لات به طور تقریبی برابر با 4.80 دلار می باشد. بنابراین کل ریسک معامله برابر با 168 دلار (4.80 ضربدر 35 پیپ) خواهد بود.
پیشنهاد می کنیم پست نحوه محاسبه لات سایز معامله را مطالعه کنید.
نمودار دلار/فرانک (USD/CHF) در تایم فریم 4 ساعته
در تصویر بالا مشاهده می کنید که نمودار طبق پیش بینی حرکت کرده و با برخود به حد سود، بسته شده است. مجموع سود این معامله برابر با 360 دلار آمریکا است.
مثالی که آورده ایم صرفا یک نمونه می باشد و به هیچ عنوان یک استراتژی معاملاتی را پیشنهاد نمی کند. اما نکته ای که در این اینجا وجود دارد این است که برای یک معامله سودآور نیازی نیست که حتما یک استراتژی یا سیستم معاملاتی پیچیده داشته باشیم.
مهم تر از همه اینها، داشتن یک مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بهینه است.
اگر یک معامله گر به اندازه کافی منضبط باشد و صرفا وارد معاملاتی شود که دارای حداکثر نسبت پاداش به ریسک است، مشاهده خواهید کرد که موفقیت در انظباط و توانایی کنترل احساسات است.
نسبت پاداش به ریسک
نسبت پاداش به ریسک در مثال ذکر شده برابر با 1:2 بود. اگر این نسبت، یکی از حداقل شرایط برای ایجاد معامله یک تریدر باشد تریدر بایستی حداقل 33% معاملات خود را با سود ببندد تا در نقطه سر به سر باشد. بنابراین حتی اگر بیشتر معاملات با زیان بسته شوند، معامله گر باز هم می تواند سودآور باشد.
درک این موضوع به تنهایی، شما را از اکثریت معامله گران بازار برتر می کند. پس بهتر است اندکی با اعداد بازی کنید تا شانس خود را برای رسیدن به هدف، افزایش دهید.
نمودار قیمت ممکن است از اهداف از پیش تعیین شده سود، باز گردد یا اینکه از آنها عبور کند. یک معامله گر هیچگاه این اتفاقات را از قبل نمی داند.
گاهی اوقات که بعد از بستن شدن معامله، بازار در جهت سود بیشتر ادامه می یابد کلمات “باید، میتوانم، می خواهم” در ذهن معامله گر شکل می گیرد و طمع، واقعیت ها را از چشم معامله گر، پنهان می کند. واقعیت این است که شما سود کرده اید.
زمانیکه پس از بسته شدن معامله، قیمت در جهت سود بیشتر حرکت می کند بسیاری از معامله گران، دیگر به نمودار نگاه نمی کنند و با خود می گویند “چه اهمیتی دارد، من سود کرده ام”.
اما برخی دیگر سود خود را فراموش می کنند و با خود فکر می کنند که خیلی زود از معامله خارج شدند و باید بیشتر سود می کردند و یا می توانستند سود بیشتری کسب کنند. این افکار موجب تحریک احساسات می شود. احساسات نیز موجب تصمیمات غیرمنطقی می شود. مخصوصا زمانیکه حرف پول در میان باشد.
تصمیمات معاملاتی که بر پایه احساسات باشد موجب می شود تا معامله گر در طول زمان مارجین کال شود.
بنابراین تمام کاری که معامله گر می تواند انجام دهد تصمیم گیری بر اساس منطق است. و اینکه بداند چرا یک سطح قیمتی را منطقی دانسته است. پس از بستن معامله نیز هیچگاه نبایستی به پشت سرش نگاه کند.
یکی از بدترین و مخرب ترین عادتی که تقریبا همه معامله گران درگیر با آن هستند این است که پس از بسته شدن معامله باز می گردند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است.
دوجی به عنوان سیگنال معامله
دوجی نیز مانند اندیکاتورهای دیگر نمی تواند به تنهایی سیگنال قابل اعتمادی برای تصمیم گیری در مورد یک معامله باشد.
دلایل این موضوع را در زیر بررسی می کنیم.
1- دوجی ممکن است یک قله یا یک کف با اهمیت را جهت بازگشت قیمت شناسایی کند، اما در تعیین نقطه خروج از معامله، کمکی به ما نخواهد کرد.
یک معامله با احتمال موفقیت بالا از طریق ترکیب چندین فاکتور مهم بدست می آید. اما دو جزء اساسی شامل موارد زیر است.
- نسبت پاداش به ریسک
- درصد برنده شدن معامله گر
اگر درصد برنده شدن یک معامله گر، بسیار بالا باشد اما با یک ضرر، دارایی های خود را از دست بدهد هیچ فایده ای ندارد. اگر نسبت برنده شدن یک معامله گر 80% و نسبت پاداش به ریسک او یک چهارم باشد، مدت زمان زیادی به طول می انجامد تا یک معامله اشتباه، جبران شود.
در حالیکه یک معامله گر دیگر، فقط با نسبت برنده شدن 33 درصدی و اما نسبت پاداش به ریسک 2 در نقطه سر به سر قرار دارد.
2- از نظر بررسی تکنیکالی، احتمال موفقیت ورود و خروج از یک معامله به دو بخش تقسیم می شود:
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
- شناسایی روند بازار
روش های متفاوتی برای شناسایی دو مورد گفته شده وجود دارد. پس از شناسایی این موارد سعی می کنیم قدرت سیگنال را از طریق اندیکاتورها و یا تایم فریم ها تایید کنیم.
درصد موفقیت معامله
در بسیاری از موارد، نسبت پاداش به ریسک، فاکتوری است بر اساس نسبت برنده شدن معامله گر، تعیین می شود. اما بسیاری از معامله گران به دلایل زیر از نسبت برنده شدن معاملات خود اطلاع ندارند.
1- گاهی اوقات تعداد معاملات بگونه ای نبوده است که معامله گر بدرستی بتواند میانگینی از درصد موفقیت معاملات را مشخص کند.
در ریاضیات یک قانون وجود دارد و آن این است که هر چه تعداد یک واقعه بیشتر باشد با دقت بالاتری می توان احتمال آن را محاسبه کرد.
معامله، همگی بر پایه احتمال است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد. بنابراین، درک قانون گفته شده در بالا از اهمیتی زیادی برخوردار است.
همه ما می دانیم که در پرتاپ سکه، احتمال شیر و خط هر کدام 50 درصد است. اما ممکن است 80% از 10 پرتاپ اول فقط شیر یا خط بیاید. حتی ممکن است پس از 100 بار پرتاپ هنوز هم یک طرف سکه بیشتر ظاهر شود.
اما هر چه تعداد پرتاپ سکه بیشتر می شود میانگین به 50 درصد نزدیک تر می شود.
ممکن است پس از پرتاپ 20 بار سکه، که همگی آن خط آمده فکر کنید که حتما دفعه بعدی شیر خواهد آمد. اما احتمال 50 درصد فقط در ارقام بزرگ مشاهده می شود.
2- عدم پایداری
معامله گران فارکس معمولا یک قوانین مشابه را دنبال نمی کنند. اغلب آنها پس از تعدادی معامله سعی می کنند چیزهای جدید را امتحان کنند.
برخی دیگر نیز پس از تعدادی معامله، سرمایه خود را از دست می دهند و از بازار خارج می شوند. و یا حساب معاملاتی شان را دوباره شارژ می کنند و دائما اشتباهات قبلی خود را تکرار می کنند.
