همبستگی ارز چیست؟
قدرت ارز یک کشور یا منطقه، بستگی به شرایط اقتصادی مربوط به آن منطقه دارد. بنابراین، اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال، اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع، ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.
برای مثال در قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. بدین خاطر، ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحایه اروپا است. همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.
ضریب همبستگی چیست؟
ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.
فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.
تفسیر ضریب همبستگی به شرح زیر است:
ضریب همبستگی مثبت (بین 0 تا 1+) به این معنی است که تغییرات هر دو متغییر در یک جهت می باشد. برای مثال اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش یابد میزان صادرات آن نیز کاهش خواهد یافت و بالعکس اگر ارزش آن افزایش یابد میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1+ حرکت کند همبستگی شدیدتر می شود بگونه ای که همبستگی مثبت یک به معنی همبستگی کامل است. یعنی 1% افزایش یا کاهش در یک متغیر دقیقا با 1% افزایش یا کاهش در متغییر دیگر همراه خواهد بود.
ضریب همبستگی منفی (بین 0 تا 1-) یعنی تغییرات یک متغییر در جهت خلاف تغییرات متغییر دیگر است. برای مثال ممکن است صادرات بیشتر یک کشور با کاهش ارزش پول آن کشور همراه باشد و بالعکس هر چه ارز یک کشور با ارزش تر شود میزان صادرات آن کمتر شود. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1- حرکت می کند همبستگی معکوس، شدید تر می شود بگونه ای که همبستگی منفی یک به معنی همبستگی معکوس کامل است. برای مثال 10% افزایش در یک متغییر دقیقا برابر با 10% کاهش در متغییر دیگر است.
ضریب همبستگی صفر به این معنی است که بین دو متغییر هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد و هر یک بصورت مستقل رفتار می کنند. برای مثال ممکن است افزایش و کاهش در ارزش پول یک کشور و میزان صادرات آن، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.
شما بعنوان یک تریدر فارکس نیازی به آگاهی از نحوه محاسبه ضریب همبستگی ندارید. با این وجود ممکن است کنجکاو شوید که این ضریب چگونه محاسبه می شود. فرمول ضریب همبستگی بصورت زیر است:
اگر فرمول بالا را خلاصه کنیم به حالت زیر تبدیل می شود.
گاهی اوقات ضریب همبستگی را بصورت درصد بیان می کنند. جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در 100 ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی 0.8 – برابر با 80% – خواهد بود.
همبستگی جفت ارزها در فارکس
همانگونه که می دانید ارزها بصورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی است. داده های مربوط به همبستگی ارزها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده می شود که نقاط تقاطع در این جدول، همبستگی جفت ارزها را نشان می دهد. به تصویر زیر توجه کنید.
در تصویر بالا همبستگی بین جفت ارزهای مختلف بصورت درصد بیان شده است. این همبستگی می تواند بین منفی 100% و مثبت 100% نوسان کند.
در جدول بالا جفت ارزهای EUR/USD و USD/CAD دارای همبستگی منفی هستند در حالیکه USD/CHF و EUR/JPY دارای همبستگی مثبت هستند. بطور کلی شما به دنبال اعدادی در جدول خواهید بود که به مثبت یک یا منفی یک نزدیک هستند و همبستگی های نزدیک به صفر مانند جفت ارزهای AUD/USD و EUR/AUD جذابیتی برای شما ندارند.
جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت هستند در یک جهت حرکت می کنند. برای مثال زمانیکه نرخ USD/CHF افزایش می یابد جفت ارز EUR/JPY تقریبا به اندازه 85.6% افزایش در جفت ارز USD/CHF، صعود می کند. از سوی دیگر زمانیکه نرخ USD/CAD افزایش می یابد جفت ارز EUR/USD به اندازه 74.4% کاهش می یابد.
هنگامیکه دریافتید کدام جفت ارزها دارای همبستگی مثبت یا منفی قوی با یکدیگر هستند می توانید بطور نسبی پیش بینی کنید که حرکت یکی نسبت به دیگری چگونه خواهد بود. بنابراین اگر در نمودارهای فارکس، جفت ارز EUR/USD در حال صعود باشد، احتمال اینکه USD/CAD نزولی شود بسیار است. چنین اطلاعاتی برای یک تریدر فارکس می تواند از چندین جهت اهمیت داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم.
چگونه از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
برخی از کاربردهای همبستگی ارزها به شرح زیر می باشند.
افزایش سودآوری
از آنجاییکه بروکر فارکس بیش از 100 جفت ارز را جهت معامله به شما ارائه می دهد بررسی همه آنها کار ساده ای نیست. اما با در دست داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی تک تک نمودارها یک نمای کلی از حرکات بازار را بدست آورید. فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید. شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند. در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید و با اندکی زحمت بیشتر می توانید از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.
معاملات همزمان
در مقایسه با تحلیلگران بنیادی، تکنیکالیست ها قبل از ایجاد یک موقعیت معاملاتی بایستی هر نمودار را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما بخواهید هر نمودار را قبل از سفارش گذاری بررسی کنید تعداد معاملاتی که می توانید در هر روز انجام دهید محدود می شود. بنابراین بررسی همبستگی ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بتوانید موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار ایجاد کنید.
پوشش ریسک
ما می دانیم که با دقیق ترین تحلیل ها نیز گاهی اوقات اشتباه می کنیم و معاملات با زیان پایان می یابند. فرض کنید بر روی جفت ارز GBP/USD یک موقعیت خرید باز کرده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که شاید اشتباه کرده باشید. در این حالت، شما می توانید یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی ایجاد کنید تا زیان معامله اول در معامله دوم جبران شود. جفت ارز USD/JPY دارای همبستگی منفی قوی با GBP/USD می باشد و ایجاد یک موقعیت خرید می تواند بخشی از زیان را پوشش دهد.
تایید شکست ها
اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند. فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد. در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.
جفت ارز EUR/USD همبستگی مثبت با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD دارد. بنابراین می توانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند. همچنین USD/CHF و USD/JPY دارای همبستگی منفی با EUR/USD هستند. بنابراین می توانید نمودار آنها را مشاهده کنید تا دریابید آیا آنها در سطوح حمایتی قرار دارند یا خیر. اگر موارد بالا همگی با هم مطابقت داشتند بنابراین می توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بدین ترتیب، همبستگی جفت ارزها می توانند در تایید یا عدم تایید تحلیل شما کمک کنند.
همبستگی ارزها و کامودیتی ها
ارزها با کامودیتی ها نیز دارای همبستگی هستند. در ادامه به برخی از این رابطه ها می پردازیم.
دلار کانادا (CAD) و نفت خام دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا کانادا یک تولید کننده و صادر کننده عمده نفت است.
همچنین دلار استرالیا (AUD) و طلا دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا استرالیا یک تولید کننده و صادر کننده قابل توجه طلا می باشد. طلا و ین ژاپن در شرایط ناپایدار اقتصادی به عنوان محل های امن برای سرمایه گذاری هستند. ین و طلا نیز دارای همبستگی مثبت با یکدیگر هستند.
در همین حال، طلا و دلار آمریکا دارای همبستگی منفی هستند. زمانیکه دلار آمریکا بر اثر تورم، ارزش خود را از دست می دهد سرمایه گذاران جهت حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال یک محل دیگر مانند طلا می گردند.
مواردی که بایستی درباره همبستگی ارزها به خاطر داشته باشید
قبل از اینکه همبستگی جفت ارزها را در استراتژی های معاملاتی خود بکار بگیرید بهتر است برخی موارد را در نظر داشته باشید.
تغییر در همبستگی ارزها
جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند. اگر به تصاویر زیر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.
جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.
جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت هستند. بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.
همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از این صفحه استفاده کنید.
همچنین می توانید اندیکاتور همبستگی جفت ارزها را از این پیچ دانلود کرده و به متاتریدر 4 اضافه کنید. پس از دانلود اندیکاتور، مراحل نصب آن را مطابق مقاله “نحوه اضافه کردن اندیکاتور دلخواه در متاتریدر” دنبال کنید.
علاوه بر اینکه همبستگی ارزها در تایم فریم های مختلف، متفاوت هستند ضریب های همبستگی در طول زمان نیز ثابت نیستند و ممکن است تغییر کنند. برای مثال، ضریب همبستگی دو جفت ارز در تایم فریم روزانه در این هفته با هفته دیگر می تواند متفاوت باشد. این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.
همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید
نهایتا بایستی این موضوع را در نظر داشته باشیم که همه چیز در بازار فارکس ممکن است طبق برنامه پیش نرود و جدول همبستگی جفت ارزها ما را گمراه کند. بنابراین نبایستی صرفا به این دلیل که جفت ارزها دارای همبستگی خاصی هستند موقعیت های معاملاتی زیادی ایجاد کنیم. اگر صرفا بر این اساس معامله کنید در مواردی که پیش بینی شما اشتباه باشد ممکن است همه معاملات شما با زیان بسته شوند و قسمت عمده ای از سرمایه خود را از دست بدهید. پیشنهاد بورس تایم این است که نهایتا 3 معامله همزمان بر اساس همبستگی ارزها ایجاد کنید و با تعیین حجم مناسب معامله در بازار فارکس، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.
سلام و وقت بخیر . با توجه به جدول وابستگی ارز ها انتخاب تنها یک جفت ارز برای ترید مناسب به نظر میرسه (مثلا یورو به دلار) چون بقیه جفت ارز ها هم یا همبستگی مثبت با جفت ارز مورد نظر دارند یا منفی که به این معنیه که نوساناتشون با جفت ارز مورد نظر یکسان خواهد بود (فارغ از اینکه جقدر شدید تر یا ضعیف تر هستند ) بنابراین انتخاب جفت ارز دیگه بی معنی به نظر می رسه . خب با این اوصاف آیا ارزی یا شاخصی وجود داره که همبستگی صفر با بقیه شاخص ها یا ارزها داشته باشه؟ چرا که تحلیلش و گرفتن پوزیشن در اون شاخص یا ارز متفاوت از یورو به دلار خواهد بود . ممنون
سلام. ما بر اساس احتمالات معامله می کنیم. بنابراین برای انجام یک معامله به دنبال شواهد می گردیم. اگر 100% از حرکت بعدی یک جفت ارز مطمئن باشیم دیگر نیازی به بقیه بازار نداریم. همبستگی جفت ارزها نیز یکی از این شواهد هست که می تونیم استفاده کنیم.
برای مثال ممکن است بین eur/usd و aud/usd همبستگی مثبت قوی وجود داشته باشد. در این حالت اگر در هر دو نماد، الگوهای تکنیکالی نزولی پیدا کردیم می توانیم از پیش بینی خود اطمینان بیشتری داشته باشیم. برعکس این هم می تونیم عمل کنیم. یعنی اگر برای مثال در یکی از این دو نماد علائم صعود پیدا کردیم بجای جستجو در کل بازار می توانیم جفت ارزی را که همبستگی قوی با جفت ارز مورد نظر را دارد تحلیل کنیم.
همچنین از آنجاییکه ما اطمینانی از پیش بینی ها نداریم و صرفا بر اساس احتمالات معامله می کنیم با متنوع کردن پوزیشن ها، ریسک مجموع معاملات را کم می کنیم.
ممنون از توضیحات مفید و کامل شما .
سلام
آقا ساسان از زحمات شما بابت جمع آوری این اطلاعات صمیمانه کمال تشکر و قدردانی را دارم
عالی بود
ممنون از توجه شما. موفق باشید.
با سلام
کجا می توان اموزش کامل را دید ؟
آیا شما بروکر هستید؟
سلام دوست عزیز
ما سعی کردیم که مطلب کامل باشه. اگر مورد خاصی مد نظرتون هست بفرمایید شاید تونستیم راهنمایی کنیم.
بورس تایم بروکر نیست و صرفا یک وبسایت آموزشی هست.