ADR مخفف Average Daily Range به معنی میانگین دامنه نوسان روزانه است. اندیکاتورهای ADR و ATR از اندیکاتورهایی هستند که میزان نوسان قیمت یک دارایی را در بازار اندازه گیری می کنند.
ما در این مقاله همه چیزهایی که در مورد مفهوم ADR، فرمول محاسبه و نحوه معامله بر اساس ADR در بازار فارکس لازم است را به شما آموزش خواهیم داد.
اندیکاتور ADR چیست؟
ADR به ما می گوید که نرخ هر نماد معاملاتی در هر بازار، یک میانگین مسافت را در روز طی می کند. این در مورد سهام، کالاها، معاملات آتی (و غیره) و البته جفت ارزهای فارکس صادق است.
حال ببینیم ADR در عمل چگونه است.
در نمودار بالا جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید. اعداد زیر هر کندل، نشان دهنده تعداد پیپ هایی است که این جفت ارز در هر روز پیموده است. به عبارت دیگر، این اعداد، اختلاف بین نرخ قله و نرخ کف در هر روز را نشان می دهد.
ایده ای که پشت اندیکاتور “میانگین دامنه نوسان روزانه” یا همان ADR وجود دارد این است که هر بازار و نماد معاملاتی دارای ویژگی های خاص خود است. بنابراین میزان نوسان روزانه یک نماد نیز می تواند با دیگری متفاوت باشد.
نمودار NZDUSD بالا را به عنوان مثال در نظر بگیرید. یک نگاه اجمالی به بازه زمانی مشخص شده با رنگ آبی نشان می دهد که در یک روز عادی، این جفت بین 40 تا 70 پیپ حرکت می کند. البته حالت غیر عادی مانند 100 پیپ در روز نیز وجود دارد. با این حال، در بیشتر موارد، هر روز بین 40 تا 70 پیپ نوسان کرده است.
حالا بیایید نگاهی به نمودار روزانه GBPNZD بیندازیم که نوسان بسیار بیشتری دارد.
به تفاوت واضح بین ADR جفت ارز GBPNZD در نمودار بالا و نماد NZDUSD در مثال اول توجه کنید. به راحتی می توان دریافت که GBPNZD دارای میانگین دامنه نوسان بسیار بزرگتری نسبت به NZDUSD است.
اما این چه اهمیتی دارد؟
اهمیت در این است که هر بازار محدوده منحصر به فردی دارد که احتمالاً در هر روز مشخص می شود. تصور کنید بتوانید قله و کف تقریبی یک روز را پیش بینی کنید کسب سود چقدر راحت می شود.
فرمول محاسبه اندیکاتور ADR
محاسبه ADR (میانگین دامنه نوسان روزانه) یک فرآیند نسبتا ساده است. برای این کار، فاصله بین قله و کف روزانه یک جفت ارز یا یک سهم را برای تعداد مشخصی روز در نظر می گیرید. شما تعداد روزها را بطور دلخواه تعیین می کنید.
حال مثالی از نحوه محاسبه ADR را با هم ببینیم:
فرض کنید ما می خواهیم شاخص ADR خود را برای یک دوره پنج روزه محاسبه کنیم. ابتدا قیمت قله یک روز را از قیمت کف آن روز، کم می کنیم. این کار برای تعداد روزهای مد نظر انجام می دهیم. بدین ترتیب، نوسان هر روز را بطور جداگانه بدست می آوریم.
فرض کنید تعداد پیپ هایی که یک جفت ارز در 5 روز اخیر پیموده است به شرح زیر باشد:
روز اول (n1) = 56 پیپ
روز دوم (n2) = 27 پیپ
روز سوم (n3) = 78 پیپ
روز چهارم (n4) = 30 پیپ
روز پنجم (n5) = 42 پیپ
حال ADR را بصورت زیر محاسبه می کنیم.
ADR = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) / 5
وقتی که اعداد را جایگزین می کنیم تقریبا عدد 47 پیپ بدست می آید. با این کار در واقع ما یک میانگین ساده از نوسانات پنج روز گذشته را محاسبه کرده ایم.
فرض کنید یک دوره 1 ساله برای ADR خود در نظر گرفته اید. این بدان معنی است که مقدار n شما 260 می باشد. زیرا 52 هفته معاملاتی در یک سال و پنج روز معاملاتی در هفته وجود دارد (260 = 52*5). این بدین معنی است که شما 260 اختلاف قله و کف قیمت روزانه را برای 260 روز محاسبه می کنید. سپس میانگین آنها را بدست می آورید.
خوشبختانه، نیازی نیست خودتان این کار را به صورت دستی انجام دهید. زیرا اندیکاتور ADR در پلتفرم معاملاتی شما این محاسبه را انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید تا محاسبات انجام شوند.
دانلود اندیکاتور ADR (متاتریدر)
اگر اندیکاتور ADR بصورت پیشفرض در پلتفرم متاتریدر شما نیست می توانید از طریق لینک زیر آنرا دانلود کرده و به متاتریدر خود اضافه کنید.
- دانلود اندیکاتور ADR (متاتریدر 4)
- دانلود اندیکاتور ADR (متاتریدر 5)
- راهنمای افزودن اندیکاتور دلخواه به متاتریدر
پر نوسان ترین جفت ارزهای فارکس کدام هستند؟
پر نوسان ترین و بی ثبات ترین جفت ارز فارکس GBP/NZD است. اگر 28 مورد از جفت ارزهای مهم را از سال 2014 تا 2019 بررسی کنیم مشاهده می کنیم که جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزلند در رتبه اول قرار دارد.
حداکثر میانگین دامنه نوسان روزانه برای این جفت ارز 279 پیپ است که مربوط به سال 2015 می باشد. همچنین حداقل ADR برای آن 167 پیپ بوده است.
نوسانی ترین 10 جفت ارز فارکس به شرح زیر می باشد.
در نمودار زیر میزان نوسان بی ثبات ترین جفت ارزها را از 2014 تا 2019 مشاهده می کنید. اعداد نشان دهنده میانگین ADR سال های مورد بررسی می باشد.
کم نوسان ترین جفت ارزهای فارکس کدام هستند؟
کم نوسان ترین جفت ارز EUR/CHF است. اما در سال های 2015 و 2018 جایگاه دومین جفت ارز با کمترین نوسان را به خود اختصاص داد. در این دو سال نماد EUR/GBP کم نوسان ترین بودند. با این حال، میانگین کل ADR از 2014 تا 2019، برای EUR/CHF کمتر از EUR/GBP بوده است. بنابراین، از 28 جفت ارز، کم نوسان ترین نماد فارکس انتخاب می شود.
حداکثر میانگین دامنه نوسان روزانه برای EUR/CHF مر بوط به سال 2015 است که با 96 پیپ ثبت شده است. حداقل ADR نیز برای این جفت ارز مربوط به سال 2014 با کمتر از 23 پیپ است که حتی برای این جفت نیز بسیار پایین است.
10 جفت ارز فارکس که کمترین نوسان را دارند در زیر آمده است.
در نمودار زیر میزان تغییرات نرخ کم نوسان ترین جفت ارزها را از 2014 تا 2019 مشاهده می کنید.
چگونه از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
اکنون که درک کاملی اندیکاتور ADR دارید، زمان آن است که به نحوه استفاده از آن در بازار فارکس بپردازیم.
دانستن ADR بازار هنگام استفاده از ورودی های کور، سودمند است.
حتما می پرسید ورود کور (Blind Entry) چیست؟
ورود کور، آن ورود به معامله است که بدون نیاز به استراتژی پرایس اکشن مانند پین بار یا inside bar انجام می شود. معمولاً با استفاده از یک سفارش خرید یا فروش محدود (Limit order) که در منطقه ای با حمایت یا مقاومت قوی قرار می گیرد، اجرا می شود.
تصویر زیر نشان می دهد که چگونه یک ورود کور می تواند اجرا شود.
توجه کنید که هیچ علامت نزولی پرایس اکشن برای ایجاد سفارش فروش وجود ندارد. شکسته شدن سطح حمایت به حدی قانع کننده است که نیازی به علائم پرایس اکشن نزولی برای توجیه ورود به معامله فروش وجود ندارد.
اما بدون سیگنال پریس اکشن، چگونه می‌توانیم بدانیم که بازار به احتمال زیاد به بالاتر از سطح حمایت باز نخواهد گشت؟
ما با استفاده از میانگین دامنه نوسان روزانه (ADR) تعیین می کنیم که کدام سناریو محتمل تر است.
همانطور که می دانید، هنگام معامله در فارکس هیچ تضمینی وجود ندارد. بنابراین ما کاری را انجام می دهیم که بیشترین شانس با ما همراه باشد. در اینجا ابزار کمکی ما اندیکاتور ADR است.
نمودار روزانه GBPAUD در زیر، یک سناریوی معمولی از شکسته شدن یک سطح کلیدی توسط شمع نزولی را نشان می دهد.
در بیشتر موارد، ما قبل از ورود به یک موقعیت فروش می خواهیم منتظر پرایس اکشن نزولی در سطح حمایت قبلی باشیم تا شکست را تایید کند. با این حال، می توانیم با نگاهی سریع به میانگین دامنه نوسان هر شمع، رفتار قیمت را پیش بینی کنیم.
در زیر، یک نمای نزدیک از همان شمع انگولفینگ نزولی را مشاهده می‌کنیم. در اینجا می بینید که نرخ این جفت در یک روز چه مسافتی را می پیماید.
همانطور که از نمودار بالا می بینید، GBPAUD تمایل دارد به طور متوسط حدود 150 تا 200 پیپ در روز جا به جا شود. این یک اطلاعات مفید برای ارزیابی یک ورود کور (Blind Entry) به معامله است.
اما چگونه می‌توانستیم بدانیم که ورود کور برای پوزیشن فروش در این بازار، یک تنظیم معاملاتی مطلوب است؟
به تصویر زیر توجه کنید.
نمودار بالا همان نمودار قبلی است که در تایم فریم 4 ساعته رسم شده است. در نمودار بالا توجه کنید که بازار قبل از بازگشت برای لمس مجدد سطح کلیدی، به پایین ترین سطح روز حرکت کرده است. این همان چیزی است که یک ورود کور را مطلوب کرد. بازار باید 220 پیپ را حرکت می کرد تا بتواند دوباره سطح حمایت قبلی را به عنوان مقاومت جدید آزمایش کند.
اگر نیاز است این نمودار را چند بار بررسی کنید. زیرا این کلید استفاده از ADR است که می تواند به نفع شما کار کند. حتی اگر بازار در آن روز یک حرکت صعودی 300 پیپ انجام می داد که بسیار بعید بود، ما با 80 پیپ (300 – 220) زیان روبرو می شدیم.
همانطور که در بالا اشاره کردیم، GBPAUD تمایل داشت روزانه بین 150 تا 200 پیپ حرکت کند. با استفاده از مفهوم میانگین دامنه نوسان روزانه (ADR)، ما به راحتی می‌توانیم استنباط کنیم که حرکت بازگشتی بیش از 220 بعید است. بنابراین می توانیم با اطمینان بیشتری یک ورود کور داشته باشیم.
این استراتژی را در تایم فریم روزانه استفاده کنید تا با شکست های فیک کمتری مواجه شوید.
نتیجه گیری: اندیکاتور ADR
همانطور که در این مطلب خواندید نیاز نیست که حتما رقم دقیق ADR را محاسبه کنید. همین که شما بدانید محدوده نوسان یک جفت ارز یا یک دارایی چقدر است می تواند در معاملات خود از آن بهره بگیرید. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور ADR به همراه سطوح حمایت و مقاومت، نتیجه بهتری برای شما خواهد داشت.
