یک معامله گر فارکس بایستی اجزاء یک برنامه یا سیستم معاملاتی را در نظر داشته باشد. هر کدام از این اجزا نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق جهت یافتن راه حل های ممکن برای پیاده سازی آنها می باشد.
در اینجا قصد داریم اجزاء اصلی یک سیستم معاملاتی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم. همچنین به شما شرح خواهیم داد که هر کدام از این اجزاء چگونه تشکیل می شوند.
1- جفت ارز
جزء: جفت ارز
قبل از هر چیزی شما بایستی از خود بپرسید “چه چیزی را معامله می کنم؟” و “در این سیستم معاملاتی چه نوع جفت ارزی مد نظر من است؟”
بسیاری از تهیه کنندگان سیستم های معاملاتی فکر می کنند که برنامه معاملاتی آنها بهترین است و این روش می تواند در هر جفت ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
متاسفانه آزمایشات نشان داده اند که چنین سیستم معاملاتی وجود ندارد که در همه جفت ارزها یک نتیجه مشابه ارائه دهد. بدین خاطر است که بایستی برای هر جفت ارز، سیستم های معاملاتی بخصوصی پیاده شود.
هر برنامه معاملاتی جهت استفاده در یک جفت ارز دیگر بایستی اصلاح و تعدیل شود. این بدان معنی است که ترکیبی از دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی برای یک جفت ارز خاص می تواند سیگنال های قابل اعتمادتری را فراهم کند.
روش:
بازار فارکس با 4 جفت ارز اصلی (یعنی یورو، پوند انگلستان، فرانک سوئیس و ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا) سر و کار دارد.
معامله سایر جفت ارزها محبوبیت کمتری دارند و نسبت به جفت ارزهای اصلی نیازمند تجربه بیشتری هستند. بنابراین پیشنهاد می شود بعنوان یک تریدر تازه کار بازار فارکس بر روی جفت ارزهای اصلی تمرکز کنید. سپس می توانید به مرور زمان معاملات خود را به سایر جفت ارزها گسترش دهید.
2- داده های ارائه شده با تجزیه و تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
جزء: انتشار اخبار
بسیاری از معامله گران فکر می کنند که می توانند بدون تحلیل بنیادی در بازار فعالیت کنند. برخی معامله گران بدون تحلیل بنیادی شروع به معامله در بازار فارکس کرده اند و سود کسب می کنند.
حال از جنبه دیگر به این موضوع نگاه کنید. فرض کنید یک تریدر، معامله روزانه انجام می دهد و انتظار دارد که موقعیت معاملاتی او در طی چند ساعت آینده بسته شود. اما این اتفاق در صورتی رخ می دهد که رویداد مهمی وجود نداشته باشد.
شما بایستی همیشه به خاطر داشته باشید که اخبار و اطلاعات شرایط اقتصادی در کشورهای پیشرو بصورت منظم منتشر می شوند. بازار جهانی ارز نیز سریعا به این اخبار واکنش نشان می دهد. معمولا شدیدترین نوسانات بازار (نوسان 50 تا 100 پیپ در طی یک ساعت) بر اثر انتشار اخبار مهم رخ می دهد.
روش:
زمانیکه انتظار دارید اخبار مهم منتشر شود می توانید راهکارهای زیر را بکار بگیرید.
پوزیشن معاملاتی جدید باز نکنید. بخصوص وقتی که نمی دانید بازار چه واکنشی به این اخبار نشان می دهد.
اگر تمایل به ایجاد معامله دارید از سفارش متوقف (buy stop و sell stop) استفاده کنید. در این صورت اگر بازار فارکس طیق پیش بینی شما حرکت کرد، معامله انجام می شود و در غیر اینصورت معامله شما اجرا نخواهد شد.
معاملات باز فعلی را ببندید و یا حد زیان معامله را کوچکتر کنید. به هر حال، هر چه دانش و اطلاعات بنیادی بیشتری داشته باشید می توانید بازار را بهتر درک کنید. به این خاطر است که تریدر فارکس بایستی بازار را بررسی کند.
3- تایم فریم
جزء: تایم فریم
زمانیکه صحبت از تایم فریم می کنیم منظور انتخاب بازه زمانی کندل استیک ها (نمودار ساعتی، روزانه، …) می باشد که بایستی بر روی آن تمرکز کنیم.
یکی از اصول اصلی انتخاب تایم فریم، میزان وجه معامله گر است که نزد بروکر، سپرده شده است.
حد زیان ها (stop loss) و سفارش های متوقف (stop order) در تایم فریم ساعتی معمولا بین 30 تا 70 است. اما این رقم در تایم فریم روزانه بیش از 100 پیپ می باشد و گاهی به 250 پیپ نیز می رسد.
اغلب سیستم های معاملاتی، اجازه تعداد مشخصی معامله زیان ده پشت سر هم را می دهند. در واقع سعی می کنند حداکثر drawdown را تعیین کنند. بنابراین معامله با مبلغ کم در تایم روزانه می تواند خطرناک باشد.
دومین معیار این است که شما معمولا هر از چه مدت به اطلاعات و اینترنت دسترسی پیدا می کنید. اگر شما هر زمان که تمایل دارید می توانید با بروکر خود ارتباط برقرار کرده و اطلاعات بازار را دریافت کنید می توانید در تایم فریم ساعتی معامله کنید. اما اگر در یک روز نمی توانید بیش از یک ساعت وقت خود را به بازار ارز اختصاص دهید بهتر از در تایم روزانه معامله کنید.
فاکتور مهم دیگر، نوع شخصیت معامله گر فارکس است. اگر تریدر تمایل به معاملات مکرر دارد بایستی در تایم فریم ساعتی معامله کند. زیرا معامله در تایم فریم روزانه ممکن است فرصت های معاملاتی کمتری را فراهم کند و جذابیتی برای این تریدرها نداشته باشد.
روش:
به بودجه معاملاتی خود توجه کنید و بدانید که هر از چه مدت، چارت را بررسی می کنید.
توجه داشته باشید که ما در اینجا صرفا از تایم های ساعتی و روزانه صحبت می کنیم. زیرا تایم فریم های هفتگی و ماهانه مورد توجه معامله گران بزرگ و شرکتی می باشد.
همچنین تایم فریم های کمتر از یک ساعت اجازه نمی دهند تا از همه پتانسیل های تحلیل تکنیکال بدرستی استفاده کنیم. البته که شما می توانید از تایم فریم های کوچکتر از یک ساعت نیز استفاده کنید. اما بعنوان یک تازه کار بازار ارز بهتر است با نمودار ساعتی معامله کنید.
4- اندیکاتورهای تکنیکالی
جزء: اندیکاتور
انتخاب اندیکاتورهای مناسب یک تضمین برای قابل اعتماد بودن سیگنال های معاملاتی است.
ابتدا شما بایستی از یک اندیکاتور اصلی جهت صدور سیگنال اولیه استفاده کنید. سپس سعی کنید با بکار گیری یک اندیکاتور ثانویه کمبودهای سیگنال اول را حذف کنید یا کاهش دهید. در واقع با این کار، سیگنال های اشتباه اندیکاتور اصلی را کاهش می دهید.
برای مثال اندیکاتور استوکستیک می تواند بعنوان اندیکاتور اصلی مورد استفاده قرار گیرد. سپس با میانگین متحرک می توانید مسیر روند بازار را مشخص کنید.
همچنین ترکیب کندل استیک ها و واگرایی ها می تواند بعنوان سیگنال معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.
اما به خاطر داشته باشید که اگر یک سیستم معاملاتی تنها بر پایه یک اندیکاتور استوار باشد نمی تواند معاملات مثبتی را رقم بزند.
معمولا برنامه ها و سیستم های معاملاتی فارکس با عبور از فیلترهای مختلف بهینه می شوند.
فیلتر یک شرایط اضافه برای ایجاد یا بستن موقعیت معاملاتی است.
سپس سیستم معاملاتی بر روی جفت ارزهای مختلف تست می شود و در نهایت تصمیم نهایی جهت پذیرش یا رد آن سیستم گرفته می شود.
گاهی اوقات با یک تغییر جزئی در اندیکاتورهای بکار گرفته شده می توانید یک سیستم معاملاتی خوب داشته باشید.
سیستم معاملاتی می تواند با همه اندیکاتورهای تکنیکالی ایجاد شود. اما بهتر است از اندیکاتورهای محبوب استفاده کنید.
بطور کلی یک سیستم معاملاتی خوب، بیش از 5 یا 6 پارامتر ندارد. در همین حال برنامه معاملاتی شما نمی تواند صرفا با 1 یا 2 پارامتر ایجاد شود و برای شما سودآوری داشته باشد.
بنابراین ترکیبی از پارامترها می تواند سیگنال های معتبری جهت ایجاد یک پوزیشن معاملاتی و بستن آن ارائه دهد.
روش:
ترکیب و آزمایش اندیکاتورهای تکنیکالی جهت بدست آوردن بهترین نتیجه ممکن.
5- حجم معامله (لات سایز)
جزء: حجم معامله
همانطور که می دانید حجم یا لات سایز معامله در بازار فارکس برابر است با تعداد واحد از یک ارز که مورد معامله قرار می گیرد.
تعیین حجم مناسب معامله به معنی مدیریت سرمایه مناسب در بازار فارکس است. در ادامه به برخی اصول اصلی در تعیین لات سایز معامله اشاره می کنیم.
در تست یک سیستم معاملاتی ممکن است شما سیگنال ها و معاملات زیان ده متوالی را شاهد باشید.
فرض کنید در تست بلندمدت یک سیستم معاملاتی حداکثر 5 معامله زیان ده متوالی را مشاهده کرده اید. زیان هر معامله برابر با 50 پیپ بوده است. جهت ادامه معامله پس از این زیان ها لازم است که معاملات بعدی نیز با حجم یکسان ایجاد شوند.
بنابراین اگر شما در معامله یورو دلار (eur/usd) هستید و 3000 یورو (ارزش هر پیپ برابر با 0.3 دلار) وارد معامله شده اید، حداقل سرمایه جهت شروع معامله برابر خواهد بود با: (نرخ جفت ارز * 100 / 3000) + {5 * (50*0.03$)}
این محاسبه بر این اساس استوار است که حداکثر زیان متوالی طبق بک تست سیستم معاملاتی برابر با 5 بار باشد. با این حال تجربه نشان داده است که معاملات زیان ده متوالی در یک بازه زمانی مشخص می تواند بیش از میزان آن در بک تست باشد.
سوال دیگر این است که آیا بایستی حجم معاملات باز را تغییر دهیم یا خیر.
خب روش های متفاوتی وجود دارد.
اگر موقعیت باز در سود باشد می توانید مقداری از حجم آن را کم کنید تا زیان احتمالی نیز کم شود. اما اگر معامله در جهت درست حرکت کند سود هم کاهش خواهد یافت.
همچنین اگر تصور می کنید که قیمت در جهت معامله شما ادامه یابد می توانید حجم معامله باز را افزایش دهید. در این حالت اگر نرخ جفت ارز در جهت خلاف معامله شما حرکت کند سود اولیه را نیز از دست خواهید داد.
به این خاطر به شما توصیه نمی کنیم که لات سایز معامله باز را افزایش دهید.
اگر اشتیاق شما برای افزایش لات سایز معامله زیاد است از خود بپرسید:
اگر پوزیشن باز نداشتید آیا در این زمان، معامله جدید ایجاد می کردید؟ سپس می توانید بر اساس پاسخی که به این سوال می دهید عمل کنید.
برخی تریدرهای فارکس پس از موفقیت یا شکست قابل توجه، لات سایز معامله را برای معاملات بعدی تغییر می دهند. بطور کلی تغییر لات سایز معامله شامل 4 استراتژی متفاوت است.
- حفظ لات سایز معمول معامله.
- دو برابر کردن حجم پس از یک معامله موفق (تمایل به کسب ثروت سریع).
- کاهش حجم معامله پس از یک معامله ناموفق (ترس از زیان جدید).
- دو برابر کردن حجم معامله برای جبران زیان.
چنین رفتارهای روانشناختی در بازار به فور مشاهده می شوند. اما این رفتارها چه نتایجی در پی دارند؟
آزمایش سیستم معاملاتی می تواند پاسخ این سوال را بدهد.
جدول زیر شامل نتایج تست استراتژی های مختلف بر روی یکی از سیستم های معاملاتی را نشان می دهد.
در جدول زیر به غیر از میانگین بازده، بقیه موارد تقریبا مستقل از سیستم معاملاتی هستند.
| استراتژی | میانگین بازدهی استراتژی ها به دلار آمریکا | درصد تغییرات بازدهی هر استراتژی | حداکثر drawdown در یک روز به دلار آمریکا |
| 1 | 10،340 | – | 1،340 |
| 2 | 10،560 | 2،1 | 1،850 |
| 3 | 10،070 | 2،45- | 1،047 |
| 4 | 10،870 | 4،8 | 2،561 |
جدول بالا نشان می دهد که دو برابر کردن حجم پوزیشن در استراتژی های 2 و 4، ریسک از دست دادن سرمایه را افزایش می دهد. کاهش لات سایز نیز ریسک را کاهش می دهد.
در استراتژی 4، drawdown دو برابر شده اما بازدهی فقط 4.8% افزایش یافته است.
بنابراین با توجه به آزمایش انجام شده بهتر است لات سایز خود را در طی معاملات تغییر ندهید.
روش:
هیچگاه حجم معاملات باز را تغییر ندهید.
6- ایجاد موقعیت معاملاتی در فارکس
یک ورود خوب به بازار، ایجاد یک معامله است. این پوزیشن معاملاتی در نقطه ای ایجاد می شود که کمترین ریسک و بیشترین پتانسیل سودآوری را داشته باشد.
نقطه کم ریسک جایی است که احتمال حرکت نرخ ارز بر خلاف جهت معامله شما کم باشد. چنین ورودهای به موقع به شما اجازه می دهد که حد زیان معامله را بسیار نزدیک تعیین کنید. در نتیجه زیان احتمالی و ریسک معامله کاهش می یابد.
یک ورود خوب همچنین پس از ایجاد معامله بایستی توسط یک نوسان مطلوب قیمت، حمایت شود. معاملاتی که پس از ایجاد توسط حرکت بازار فارکس حمایت نمی شوند، صرفا وجهی را بلوکه می کنند که می توانست در معاملات بهتر استفاده شود.
یک معامله ایده آل، خرید در پایین ترین نرخ و فروش در بالاترین نرخ است. البته این گونه معاملات به ندرت اتفاق می افتند و برای داشتن یک معامله موفق نیازی به آن نیست.
برای انجام یک معامله موفق کافی است که ترکیبی از ورود و خروج مناسب را توسط یک سیستم معاملاتی موثر داشته باشیم.
حال به محبوب ترین روش های ایجاد یک معامله می پردازیم. همانطور که می دانید روش های مختلفی مانند دنبال کردن روند یا بازگشت روند جهت ورود به یک معامله وجود دارد.
برای مثال، مدل هایی وجود دارد که ورود به بازارهای مالی بر اساس فعالیت و حرکت ماه و خورشید صورت می گیرد. و چیزی که جالب است این سیستم های معاملاتی به خوبی عمل می کنند و کارایی دارند.
در اینجا تنها به بخش کوچکی از روش های ممکن اشاره کردیم. سپس به روش های محبوب تر اشاره خواهیم کرد که اغلب برای مدت طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این روش ها به مدت چند دهه است که مورد استفاده هستند.
“شکاف یکباره” و “میانگین های متحرک” – این مدل های قدیمی، روند را دنبال می کنند. در این مدل ها ورود به معامله بسیار ساده و جذاب است:
خرید زمانی انجام می شود که نمودار قیمت از یک محدوده قیمتی بالاتر برود. همچنین زمانی فروش انجام می شود که قیمت، محدوده پایین را قطع کند.
این ابزارها پایه بسیاری از سیستم های معاملاتی محبوب هستند.
“میانگین متحرک” نیز همانند “شکاف یکباره” یک ابزار ساده و جذاب است که محبوبیت زیادی در بین معامله گران بازار فارکس دارد.
ایجاد معامله از طریق میانگین متحرک ها می تواند به روش های مختلف انجام شود.
شما می توانید در حالت های زیر وارد معامله خرید شوید:
- زمانیکه قیمت، خط میانگین متحرک را به بالا قطع کند.
- زمانیکه میانگین متحرک سریع تر، میانگین متحرک کندتر را به سمت بالا قطع می کند.
- زمانیکه مسیر خط میانگین متحرک، تغییر می کند.
- زمانیکه قیمت با خط میانگین متحرک، تعامل می کند.
همچنین اندیکاتور میانگین دارای تنوع زیادی است. میانگین ساده، نمایی و تراز شده تنها تعدادی از این موارد هستند.
مدل های ورود به معامله بر اساس اسیلاتورها نیز محبوبیت زیادی دارند و معمولا جزئی از سیستم های معاملاتی فارکس هستند.
ویژگی اصلی اسیلاتورها این است که آنها می توانند تغییرات قیمت و ورود به معامله را قبل از حرکت بازار، پیش بینی کنند.
اسیلاتورهایی که در اغلب سسیستم های معاملاتی بکار گرفته می شوند شامل مکدی، استوکستیک و RSI می باشند.
چرخه ها یا سیکل های بازار نیز جهت تعیین زمان ورود به بازار مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش تلاش می شود تا با بررسی گذشته بازار، پیش بینی شود که قیمت ها در کدام قسمت از چرخه تکراری نمودار قرار دارد. بدین ترتیب در کف سیکل قیمتی، خرید و در سقف قیمتها فروش انجام می شود.
اگر چرخه ها تا حدودی پایدار باشند سیستم معاملاتی می تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد. اما اگر چرخه ها بخوبی تعریف نشده باشند سیستم معاملاتی، نتایج خوبی نخواهد داشت.
ذات سیکل های بازار، متفاوت هستند. ریتم فصلی، اثر تعطیلات و وقایع دوره ای مانند اتنخابات ریاست جمهوری و انتشار منظم داده های مالی، همگی بعنوان فاکتورهای برون زا هستند. سایر چرخه ها درون زا هستند.
7- بستن معاملات
جزء: بستن معاملات
در اغلب اوقات یک خروج خوب مهمتر از یک ورود مناسب است. تفاوت اصلی در این است که برای ورود به بازار، ریسکی وجود ندارد. اگر یک فرصت ورود به بازار را از دست بدهید، همیشه فرصت بعدی وجود دارد. اما اگر یک معامله گر، بهترین زمان خروج را ازدست بدهید ممکن است زیان قابل توجهی را متحمل شود.
استراتژی خروج از معامله دارای دو هدف است.
اولین و مهمترین هدف، کنترل کامل بر روی زیان ها است. زیرا معامله کردن بدون ضرر، غیر ممکن است. به این علت است که استراتژی خروج بایستی تهیه شود. اینکه چه موقع و چگونه یک پوزیشن ضرر ده را ببندیم و از زیان های بزرگ جلوگیری کنیم.
این هدف را با عنوان مدیریت سرمایه می شناسیم و با حد زیان یا استاپ لاس آن را تعیین می کنیم.
هدف دوم، ماندن در معامله تا زمانی است که حداکثر سود ممکن را کسب کنیم. شناسایی سود معمولا توسط تریل استاپ و تعیین حد سود انجام می شود.
بنابراین استراتژی خروج از معامله سعی می کند ریسک را به حداقل و سود را به حد اکثر برساند.
روش:
خروج با یک مدیریت سرمایه ثابت – هر استراتژی خروج بایستی شامل مدیریت سرمایه باشد. خروج با استفاده از مدیریت سرمایه از طریق سفارش استاپ لاس انجام می شود.
این نوع سفارش، پوزیشن معاملاتی را پس از یک حرکت نامطلوب بازار می بندد. معمولا سفارش حد زیان تا زمانیکه موقعیت معاملاتی باز است در نرخ تعیین شده، ثابت باقی می ماند. هدف آن محدود کردن ریسک در یک سطح قابل قبول است.
روش های زیادی برای تعیین حد زیان وجود دارد.
ساده ترین روش، تعیین حد زیان بر اساس حداکثر مبلغی است که تریدر می تواند در یک معامله ریسک کند. همچنین یک روش معقول تر وجود دارد که بر اساس خطوط روند، حمایت و مقاومت تعیین می شود.
ردیابی جهت خروج – روش ردیابی خروج از معامله، از طریق سفارش تریل استاپ انجام می شود. هدف این نوع خروج، شناسایی سود و یا حفاظت از معامله در زمانی است که نرخ جفت ارز بر خلاف معامله حرکت می کند.
تریل استاپ می تواند در معاملات بلندمدت به دنبال قیمت حرکت کند و از سود کسب شده حفاظت کند.
بسیاری از اصول تعیین حد زیان برای تعیین تریل استاپ نیز کارایی دارد. تریل استاپ می تواند با یک فاصله معین از قیمت جاری تعیین شود و یا می تواند به یک محدوده قیمت، متصل شود. سطوح و خطوط تراکم قیمت نیز می توانند بعنوان اهداف تریل استاپ تعیین شوند.
بهتر است که حد زیان به نقطه ورود، نزدیک باشد. بدین ترتیب زیان احتمالی در حداقل خود خواهد بود. اما نزدیک بودن حد زیان به نقطه ورود، احتمال بستن شدن معامله با زیان را بالا می برد. حتی در زمانیکه قیمت در جهت معامله شما حرکت می کند.
خروج از معامله با سود نیز زمانی انجام می شود که قیمت به حد سود تعیین شده برسد. اگر بازار ارز بر طبق پیش بینی شما حرکت کند معامله معمولا با یک سفارش محدود (limit order) بسته می شود.
حد سود می تواند مانند سفارش حد زیان، یک سطح مشخص باشد یا مانند تریل استاپ، قیمت را دنبال کند. همچنین حد سود می تواند بر اساس سطح قیمت یا بر حسب مقدار مشخصی از دلار آمریکا تعیین شود. هر کدام از این روش ها دارای معایب و مزایایی هستند.
خروج بر اساس زمان معامله – در این روش، معامله پس از مدت زمان مشخصی بعد از ایجاد معامله، بسته می شود. اگر بازار در طی این مدت، تغییر قابل توجهی نکرد سود تعیین شده جهت خروج از معامله تغییر می کند و یا با روش دیگری معامله بسته می شود. بنابراین پیش بینی برای این معامله درست نبوده است. بدین ترتیب، دلیلی برای نگهداری این معامله باز وجود ندارد. زیرا این معامله، منابع شما را مسدود کرده است. پس بهتر است موقعیت معاملاتی را بسته و منتظر یک فرصت بهتر در بازار باشید.
نتیجه گیری
اجزاء سیستم معاملاتی که در بالا به آنها اشاره شده است پایه های یک سیستم معاملاتی هستند. بنابراین این لیست کامل از اجزاء برنامه معاملاتی نیست. همانطور که شما در معاملات فارکس و بازارهای مالی خبره تر می شود و تجربه کسب می کنید می توانید اجزای جدیدی به سیستم معاملاتی خود اضافه کنید.
