بورس تایم

IFC Markets
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2021 (سریع و به زبان ساده) 💵💶
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • آموزش آنلاین
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2021 (سریع و به زبان ساده) 💵💶
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • آموزش آنلاین
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

بورس تایم

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی بورس

اندیکاتور RSI چگونه عمل می کند؟

ساسان پرهون توسط ساسان پرهون
۱۳۹۸-۰۹-۰۴
در بورس, فارکس
0
⏱️ زمان مطالعه: 4 دقیقه!
فهرست مطالب پنهان
1 اندیکاتور RSI
2 نحوه محاسبه اندیکاتور RSI
3 مثال

اندیکاتور RSI

RSI مخفف کلمات Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور، سودها و زیانهای یک اوراق بهادار را در دوره زمانی مشخصی با هم مقایسه می کند و بصورت گرافیکی آنرا نمایش می دهد. خالق اندیکاتور RSI، دوره زمانی 14 روزه را برای محاسبه این اندیکاتور پیشنهاد داده است که بطور معمول پیش فرض اغلب نرم افزارهای تحلیل تکنیکال می باشد. یک تکنیکالیست باید بداند که این متغیر قابل تغییر است و با توجه به اینکه تحلیلگر می خواهد از اندیکاتور چه استفاده ای داشته باشد بازه زمانی بهینه را مشخص کند. فاکتورهایی که در انتخاب بازه زمانی موثرند همانند فاکتورهایی هستند که در انتخاب بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک مورد توجه هستند. دوره های زمانی کوتاه مدت مانند دوره 14 روزه، رفتار قیمت را در کوتاه مدت نشان می دهد. برای مثال در بررسی دوره 200 روزه اثرات رفتار کوتاه مدت مانند اطلاعات 14 روزه ممکن است بسیار جزئی باشد یا اصلا دیده نشود.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به ما می گوید که آیا یک اوراق در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر. فرمول این اندیکاتور کمی پیچیده است و ممکن است براحتی قابل درک نباشد. اما با یک مثال می توان درک بهتری از آن داشت. فرمول محاسبه RSI در زیر آمده است:

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

همانگونه که در فرمول دیده می شود RS از تقسیم مجموع افزایش قیمتها نسبت به قیمت قبل به مجموع کاهش قیمتها نسبت به قیمت قبل در بازه زمانی مورد نظر بدست می آید.

مثال

در زیر قیمت سهام شرکت فورد را در ژوئن 2009 را مشاهده می کنیم. RSI با آخرین قیمتهای هر روز برای ماه مورد نظر محاسبه شده است.

سهام شرکتهای خودرو سازی معمولا نوسان بالایی دارند و برای سفته بازان موقعیتهای معاملاتی کوتاه مدت را فراهم می کنند. فرض کنید یک معامله گر قصد دارد که RSI را برای ماه ژوئن محاسبه کند. بنابراین یک RSI  بیست و دو روزه با 11 روز حرکت صعودی، 9 روز حرکت نزولی و یک روز بدون تغییر قیمت خواهیم داشت. برای اینکار معامله گر مجموع افزایش قیمت را محاسبه می کند که رقم 1.45 دلار بدست می آید. همچنین مجموع کاهش قیمت 1.51- دلار می باشد که با توجه به فرمول در قدر مطلق قرار می گیرد و علامت منفی خود را از دست می دهد. نسبت این دو عدد که همان RS است عدد 0.96 می باشد.بنابراین RSI برابر می شود با:

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI با استفاده از قیمت سهام شرکت فورد در سال 2009

ساختار RSI بگونه ای است که پس از محاسبه، رقمی بین 0 تا 100 بدست می آید. زمانیکه RSI بالای 70 قرار گیرد بعنوان اشباع خرید و زمانیکه زیر 30 قرار می گیرد بعنوان اشباع فروش آن دارایی تعبیر می شود. مانند اغلب دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی توان در همه مواقع از قوانین پیش فرض این اندیکاتور پیروی کرد. اعداد 70 و 30 رقم های مناسبی جهت رصد محدوده های قیمتی هستند اما از آنجاییکه این اندیکاتور بر اساس نوسان قیمت محاسبه می شود ممکن است در مورد سهام شرکتهایی که نوسان زیادی ندارند در بازه ها و کانالهای کوچکتری حرکت کند. همینطور در مورد اوراق نوسانی مانند سهام شرکتهای کوچکتر ممکن است تغییرات فراونی داشته باشد. باید توجه شود که این اندیکاتور نسبت به عدد 50 حرکت متقارنی ندارد. برای مثال ممکن است در یک روند صعودی بین اعداد 40 و 80 نوسان کند در صورتیکه در روند نزولی همان سهم بین 20 و 60 در نوسان باشد.

در نمودار زیر قیمتهای سهام خودرو سازی فورد را برای 7 ماهه اول 2009 مشاهده می کنید. همچنین RSI متناظر با آن در زیر نمودار رسم شده است.

بررسی نمودار سهام شرکت فورد با استفاده از اندیکاتور RSI

نمودار شمعی سهام فورد جنبه های مختلف استفاده از اندیکاتور RSI را نشان می دهد. برای مثال در 23 مارچ این نوسانگر بالاتر از 70 قرار دارد که نشان از اشباع خرید و احتمال ریزش قیمت در آن زمان بوده است. اگر معامله گر طبق اندیکاتور سهام خود را می فروخت جهش اصلی قیمت را از دست می داد. در حالیکه یک تکنیکالیست هوشیارتر روند صعودی اندیکاتور را نیز در نظر می گیرد و بالا رفتن RSI از 70 را از قبل پیش بینی می کند.

از آنجا که این اندیکاتور با اطلاعات قیمت محاسبه می شود می توان برای تحلیل آن از خطوط روند استفاده کرد. توجه کنید که در نمودار بالا، روند قیمت و روند اندیکاتور در تاریخ های فوریه تا آوریل، در یک جهت و صعودی هستند. اما در 15 آوریل خط روند RSI شکسته شده که نشان از ریزش بالقوه قیمتها است. در ماه ژوئن خط حمایت قیمت نیز شکسته شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 1 / 5. تعداد آرا 1

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نوشته قبلی

روابط آربیتراژی و قیمت گذاری قراردادهای آتی

نوشته‌ی بعدی

چگونه در صندوق های طلا سرمایه گذاری کنیم؟

ساسان پرهون

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مرتبط نوشته ها

بهترین تایم فریم معاملات فارکس

بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟

الگوی هارمونیک سایفر

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) و استراتژی معاملاتی آن

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن و فارکس

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

تحلیل نمودار در تایم فریم های مختلف

چگونه نمودار قیمت را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنیم؟

nfp چیست؟

گزارش NFP چیست و چگونه در معاملات فارکس از آن استفاده کنیم؟

کندل دوجی چیست؟

انواع کندل دوجی (Doji) و تحلیل آن در فارکس + مثال ها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرور بر اساس دسته بندی

  • ارز دیجیتال
  • بورس
  • سایر مطالب مالی
  • فارکس
  • وبینارهای فارکس و بورس
IFC Markets
ارز دیجیتال and کامودیتی by TradingView

بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟

توسط ساسان پرهون
0
بهترین تایم فریم معاملات فارکس

کدام تایم فریم برای معامله در بازار فارکس بهتر است؟ محبوب ترین پلتفرم معاملاتی بازار فارکس، متاتریدر است. معامله گران...

ادامه مطلب

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) و استراتژی معاملاتی آن

توسط ساسان پرهون
0
الگوی هارمونیک سایفر

الگوی سایفر یکی از الگوهای کمتر شناخته شده هارمونیک است. با این حال، یک الگوی معاملاتی قدرتمند است که بکارگیری...

ادامه مطلب

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

توسط ساسان پرهون
0
استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن و فارکس

مارتینگل یک سبک معاملاتی بدنام است که در معاملات باینری آپشن از آن استفاده می شود. البته این استراتژی ابتدا...

ادامه مطلب

محصولات

  • تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی تومان25,000
  • کتاب بررسی بحران های مالی جهان بررسی بحران های مالی جهان تومان28,000
  • 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری 52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری تومان36,000
  • ایجاد سیستم های معاملاتی خودکار در زبانMQL5 ایجاد سیستم های معاملاتی خودکار در زبان MQL 5 تومان89,500
  • کتاب معامله گر منطقی معامله گر منطقی تومان45,000
خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ... خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و ...
Boursetime.com

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • قوانین سایت

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وبسایت Boursetime.com می باشد و کپی برداری از مطالب این سایت به هر شکل غیر مجاز و غیر قانونی است.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • صفحه اصلی
  • بورس
  • فارکس
    • فارکس چیست؟
    • آموزش فارکس 2021 (سریع و به زبان ساده) 💵💶
    • سرمایه گذاری در فارکس
    • آموزش آنلاین
  • ارز دیجیتال
    • معرفی ارز دیجیتال
    • خرید و فروش ارزهای دیجیتال
  • مطالب مفید
    • بورس
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • سایر مطالب مالی
  • محصولات
  • وبینارها
  • آزمون های حرفه ای
    • آزمون های داخلی
    • آزمون های بین المللی

افشای ریسک: سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک از دست رفتن سرمایه است.