همبستگی نمادهای معاملاتی فارکس، یک موضوع مهم برای مدیریت ریسک مجموع معاملات و همچنین یافتن راحت تر و بیشتر موقعیت ها می باشد. به همین خاطر در اینجا می خواهیم درباره میزان همبستگی طلا و ین ژاپن صحبت کنیم. زیرا این دو نماد دارای همبستگی قوی و معنا داری با یکدیگر هستند.
همبستگی طلا و ین ژاپن
بسیاری از معامله گران از این موضوع اطلاع ندارند که طلا با ین همبستگی مثبت دارد. بیایید نگاهی به نمودار اول بیندازیم که در آن معاملات آتی ین را با معاملات آتی طلا در یک بازه زمانی ماهانه مقایسه می کنیم. می‌توانید در این تصویر ببینید که چگونه قله‌ها و کف های طلا با قله‌ها و کف های ین مطابقت دارند.
توجه داشته باشید که قراردادهای فیوچرز ین قراردادهایی هستند که به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. در واقع این معکوس USD/JPY است. یعنی بجای اینکه دلار با ین قیمت گذاری شود، ین با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود.
نمودار بالا نیز نشان می دهد که همبستگی 100٪ نیست. به عبارت دیگر به همان درصد که طلا یا ین حرکت می کند دیگری دقیقا به همان اندازه حرکت نمی کند. با این حال، سطحی از همبستگی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. همچنین می توانید ببینید که سطح همبستگی در طول زمان تغییر می کند.
جدول زیر، یک همبستگی 30 روزه بین USDJPY و XAUUSD را نشان می دهد. به همبستگی 91.8-% توجه کنید. این بدین معنی است که انس جهانی (XAU/USD) و USD/JPY تمایل به حرکت در جهت مخالف دارند.
چرا طلا و ین همبستگی دارند؟
در واقع هیچ توضیح درستی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال، این واقعیت که طلا و ین هر دو در شرایط متلاطم اقتصاد به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه داران دیده می شوند، به نوعی این همبستگی را تأیید می کند.
همبستگی ها در بازارها ایجاد می شوند و از بین می روند. یک مثال اخیر، همبستگی کوتاه مدت بین قیمت نفت و بازار سهام ایالات متحده در نیمه اول سال 2023 بود که به زودی از بین رفت. این یک نکته مهم را به همراه دارد و آن این است که همه همبستگی ها نمی توانند دائمی باشند.
بنابراین، معامله گران باید دائما و در فواصل زمانی معین، همبستگی بین طلا و ین را بررسی کنند. به هر حال، این عدد نوسان دارد و معامله گران باید همیشه مراقب تغییرات مهم باشند.
ممکن است اینگونه استدلال شود که با مشترک بودن USD در هر دو جفت XAU/USD و USD/JPY، همبستگی بین آنها وجود دارد. اما وقتی به ارزهای مشابه دیگر مانند EUR/USD یا USD/CHF نگاه می کنیم، این استدلال قابل قبول نیست.
عامل دیگری که می تواند همبستگی را تغییر دهد، بانک مرکزی ژاپن است. این بانک با استفاده از سیاست پولی یا صرفاً اظهار نظر، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نرخ ین تأثیر بگذارد و منجر به تغییر در همبستگی شود.
چگونه می توان از همبستگی طلا و ین استفاده کرد؟
روش و رویکرد استفاده از این اطلاعات برای معامله طلا و USDJPY کاملاً باز است. بر یک مبنای بسیار ساده، معامله‌گران می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را هم روی هر دو نماد اعمال کنند و زمانی که سیگنال‌ها فعال می‌شوند، هر دو را معامله کنند.
نمودار زیر از میانگین متحرک و واگرایی استفاده می کند که برای نمودار روزانه اونس طلا و USDJPY اعمال شده است.
در اینجا، می‌توانیم ببینیم که چگونه قیمت طلا ابتدا واگرایی مثبت مخفی را آغاز کرد که بعداً با واگرایی منفی مخفی در جفت ارز USD/JPY تأیید شد. به طور کلی، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت طلا احتمالاً با افزایش ارزش ین همزمان اتفاق می افتد که منجر به کاهش USDJPY می‌شود.
رویکرد دیگر، مقایسه پرایس اکشن در کندل های هر دو نمودار است. اگر چه همیشه آنها یکسان نیستند اما معامله‌گران می‌توانند به دنبال الگوهایی مانند انگولفینگ یا اینساید بار و اوتساید بار و همچنین قله ها و کف‌هایی باشند که در یک روند شکل می‌گیرند.
نتیجه گیری
بنابراین، درک همبستگی طلا / ین می تواند برای معامله گران مفید باشد. زیرا فرصت های معاملاتی بالقوه ای را به شما نشان می دهد که اگر نمودارها به صورت مجزا بررسی می شدند، این فرصت ها از دست می رفتند.
به عنوان یک یادآوری، معامله گران باید نسبت به همبستگی هایی که می توانند در یک لحظه تغییر کنند، محتاط باشند. توجه به اخبار بنیادی نیز همیشه کمک می کند. پس خوب است که مراقب نظرات خاص بانک های مرکزی (Fed, BoJ) باشید که می تواند باعث ایجاد سر و صدای کوتاه مدت در بازارها می شود.
