اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag) چیست؟
اندیکاتور زیگزاگ (Zag Zig) یک اندیکاتور محبوب در بین آن دسته از تریدرهای تکنیکالی است که شناسایی روند جاری بازار برای آنها اهمیت دارد.
از این اندیکاتور جهت نادیده گرفتن نوسانات کوچک نمودار (Noise) بکار گرفته می شود. بدین ترتیب می توان روند کلی را بسیار واضح تر مشاهده کرد.
اندیکاتور زیگزاگ بر خلاف دیگر اندیکاتورها بر اساس محاسبه اعداد مشخص، سیگنال خرید و فروش صادر نمی کند. این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی موج ها، روندها و الگوهای قیمتی می باشد.
اندیکاتور زیگزاگ چگونه کار می کند؟
برای محاسبه اندیکاتور زیگزاگ می توان از انواع قیمت ها استقاده کرد. معمولا جهت محاسبه زیگزاگ از آخرین قیمت کندل (close price) استفاده می شود. با این حال می توانید از میانگین 2 قیمت بالاترین و پایین ترین و یا از میانگین 4 قیمت بالاترین، پایین ترین، اولین و آخرین نیز جهت محاسبه استفاده کنید.
در این اندیکاتور تمام نوسانات قیمت که کوچکتر از فیلتر تعریف شده باشد در نظر گرفته نمی شوند. برای مثال فرض کنید در تنظیمات اندیکاتور، فیلتر 5% برای قیمت تعیین شده باشد. در این صورت، اندیکاتور زیگزاگ تنها زمانی یک حرکت را شناسایی می کند که نمودار به اندازه 5% یا بیشتر در جهت مخالف روند قبلی حرکت کند.
برای مثال اگر حرکت قبلی صعودی باشد قیمت بایستی حتما 5% یا بیشتر نزول کند تا اندیکاتور آن را بعنوان یک موج تشخیص دهد. هر تغییری کوچکتر از درصد تعیین شده، نادیده گرفته می شود.
زمانیکه حرکت در جهت مخالف تایید شد اندیکاتور یک خط جدید بر روی نمودار رسم می کند و به مینیمم یا ماکسیمم جدید، ختم می شود.
بدین ترتیب، بعد از هر موج صعودی زیگزاگ یک موج نزولی و پس از هر موج نزولی یک موج صعودی توسط اندیکاتور رسم می شود. بنابراین نمی تواند دو حرکت مشابه صعودی یا نزولی بصورت متوالی توسط اندیکاتور در نمودار رسم شود.
در زیر، دو نمودار مشابه را مشاهده می کنید. اندیکاتور زیگزاگ در نمودار اول با فیلتر 5% رسم شده است و در نمودار دوم با فیلتر 10% تغییرات قیمت، رسم شده است. محاسبه اندیکاتور در هر دو نمودار بر اساس آخرین قیمت می باشد.
همانطور که درتصویر مشاهده می کنید اندیکاتور زیگزاگ، روند را بسیار واضح تر به ما نشان می دهد. تفاوت بین دو نمودار نیز کاملا روشن است. اندیکاتور در نمودار دوم، تغییرات کوچکتر را نادیده گرفته است.
اندیکاتور زیگزاگ تا حد زیادی شبیه به اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین متحرک، سیگنال تغییر روند را از طریق تغییر مسیر خط منحی میانگین متحرک نشان می دهد. خط میانگین متحرک همانند خطوط زیگزاگ به نوسانات کوچک توجهی نمی کند.
زیگزاگ نیز همین کار را انجام می دهد با این تفاوت که زیگزاگ به جای یک خط ملایم از خطوط راست استفاده می کند.
در تصویر زیر، زیگزاگ با تنظیمات 9% و میانگین متحرک نمایی با تنظیمات 18 تایی بطور همزملن بر روی نمودار اعمال شده است.
از اندیکاتور زیگزاگ می توانید برای شناسایی نوسانات کوچک قیمت نیز استفاده کنید. شما می توانید اندیکاتور را با درصدهای کوچکتر فیلتر کنید. بدین ترتیب می توان کانال های قیمت را شناسایی کرد. سپس زمانیکه این کانال ها شکسته شدند وارد معامله خرید یا فروش می شوید.
در تصویر زیر، اندیکاتور زیگزاگ با فیلتر 3% تنظیم و بر روی نمودار رسم شده است.
چگونه از اندیکاتور زیگزاگ برای معامله استفاده کنیم؟
برخی معامله گران تکنیکالی تصور می کنند از آنجاییکه که زیگزاگ با داده های تاریخی، خطوطی را بر روی نمودار رسم می کند، قابلیت پیش بینی ندارد.
این طرز فکر خیلی هم صحیح نیست. زیرا با این اندیکاتور، شناسایی خطوط حمایت و مقاومت، کانال ها و الگوهای قیمتی بسیار راحت تر می شوند. بنابراین اندیکاتور zigzag می تواند با ترکیب الگوهای نموداری بعنوان یک ابزار قدرتمند برای معامله مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین ترکیب زیگزاگ با خطوط فیبوناچی و یا امواج الیوت می تواند جهت پیش بینی بازار بکار گرفته شود.
معامله گر بایستی در نظر داشته باشد زمانیکه زیگزاگ بر اساس میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت محاسبه می شود نسبت به زمانیکه بر اساس آخرین قیمت محاسبه می شود، تغییر جهت کمتری دارد.
به تصویر زیر توجه کنید. اندیکاتور زیگزاگ با فیلتر 1% رسم شده است.
زیگزاگ در نمودار اول بر اساس میانگین کمترین و بیشترین قیمت رسم شده است. زیگزاگ در این نمودار 28 حرکت را شناسایی کرده است.
در نمودار دوم، اندیکاتور زیگزاگ بر اساس آخرین قیمت رسم شده و 40 حرکت را بر روی نمودار رسم کرده است.
بنابراین اگر یک معامله گر بخواهد نسبت به تغییرات قیمت حساس تر باشد تنظیمات آن را بر روی آخرین قیمت (close price) تعیین می کند. اما اگر صرفا بخواهد حرکت های بزرگتر را شناسایی کند می تواند زیگزاگ را بر اساس میانگین قیمتها بر روی نمودار اعمال کند.
همانند سایر اندیکاتورها بهترین تنظیمات، تنظیماتی است که با استراتژی و قوانین خاص یک معامله گر، سازگار باشد. گاهی اوقات بهترین نتایج از تنظیماتی بدست می آید که بسیار غیرمعمول هستند. بنابراین هر چقدر معامله گر بتواند تنظیمات اندیکاتور را بیشتر تغییر دهد و نتایج را بررسی کند معاملات خود را بهینه تر خواهد کرد.
