تکنولوژی معاملات الگوریتمی

توضیحات

کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی
راهکارهای جدید در بازار سرمایه ایران

تالیف  : سید امید موسوی
ترجمه : –
 ناشر : چالش
 شابک : 978-964-2522-89-7
 تعداد صفحات : 216
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول – 1395
 لیتوگرافی : چاوش

قیمت پشت جلد : 60000 تومان

درباره کتاب :
آنچه در این کتاب فرا خواهید گرفت:
– معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن
– پیشینه تاریخی و نحوه ی رشد معاملات الگوریتمی در دنیا
– الگوریتم های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمی
– آشنایی با HFT (بیش از یک میلیارد معامله در ثانیه)
– معرفی 8 ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار
– ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در 9 گام
– انواع روش های مدیریت ریسک و سرمایه
– نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد
– آموزش برنامه نویسی یک سیستم معاملات هوشمند
– آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس تهران
– معرفی زیرساخت ارائه شده بازار گردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران

  فهرست مطالب :

فصل اول – معرفی معاملات الگوریتمی
مقدمه
منشا معاملات الگوریتمی
تعاریف مختلف معاملات الگوریتمی
نحوه ی رشد معاملات الگوریتمی
مزایا و معایب یک سیستم معاملاتی هوشمند
چگونه سیستم های معاملاتی خودکار ساخته می شود؟

فصل دوم – هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم

فصل سوم- معرفی انواع معاملات الگوریتمی
– الگوریتم های اجرای معاملات (Trade Execution Algorithms)
الگوریتم میانگین موزون حجم قیمت (VWAP)
الگوریتم میانگین موزون زمان قیمت (TWAP)
الگوریتم درصد حجمی (POV)
الگوریتم همراه بازار
الگوریتم های محاسبه ی نقد شوندگی
الگوریتم های معکوس
الگوریتم های متوالی
الگوریتم چرخه ای
الگوریتم همبستگی
– الگوریتم های سیگنال یاب (Strategy Implementation Algorithms)
معاملات سرعت بالا (High Frequency Trading)
الگوریتم های بازار گردانی (Electronic Market Making Algorithms)
الگوریتم های آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage Algorithms)
الگوریتم های شناسایی حجم

فصل چهارم – معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
رویکرد اجرای معاملات الگوریتمی
چه نرم افزارهای معاملاتی از سیستم های معاملاتی خودکار پشتیبانی می کنند ؟
زیر ساخت های مورد نیاز در معاملات الگوریتمی
ابزارهای هوشمند جدید در بازار سرمایه ایران
فیلترها (Screeners)
نقشه بازار (Market Map)
گاوهای بازار(Bullish Stocks)
مظنه بازار (market Reports)
هات لیست ها (Hot Lists)
نرم افزار استراتژی ساز (Strategy Generator)
نرم افزار تست و بهینه سازی (Tester)
نرم افزار مدیریت ریسک و سرمایه (Risk Management)

فصل پنجم – استراتژی های معاملاتی
مقدمه
مراحل ساخت یک استراتژی معاملاتی
گام اول : انتخاب نوع استراتژی
نوسان گیری (Scalping Trading Strategy)
روان شناسی بازار (Momentum Trading Strategy)
تکنیکال (Technical Trading Strategy)
بنیادی (Fundamental Trading Strategy)
گام دوم : تعین قوانین معاملاتی
گام سوم : تعین ابزراهای مورد نیاز استراتژی
گام چهارم : اضافه کردن عملیات منطقی
گام پنجم : باید ها و نبایدها
گام ششم : تعین حد سود و ضرر
گام هفتم : گرفتن سیگنال و انجام معاملات مجازی
گام هشتم : تست و بهینه سازی
گام نهم : انجام معاملات در بازار واقعی
ضرر کردن در سهمی با بازدهی 800 درصدی
جایگاه روش های آماری و هوش مصنوعی در ایجاد یک استراتژی

فصل ششم : مدیریت ریسک و سرمایه
مقدمه
بررسی یک مثال
بایدها و نبایدهای استراتژی معاملاتی
مدیریت سرمایه به روش
شش پرسش مهم
شاخصی برای محاسبه ی عملکرد یک سیستم مهاملاتی
روش اول : محاسبه حداکثر حجم بر مبنای استراتژی معاملاتی
روش دوم : محاسبه حداکثر حجم بر مبنای نقد شوندگی سهم
روش سوم : محاسبه حداکثر حجم بر مبنای رابطه Kelly تصحیح شده
مفهوم حد ضرر در معامله
تعریف فنی حد و ضرر و ضرورت اجرای آن
عوامل موثر در حد ضرر
تعیین فنی قیمت حد ضرر
دسته اول؛ حد ضرر فیکس یا ثابت
دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال
دسته سوم؛حد ضرر تکنیکال و ترسیمی
نبایدها در مورد حد ضرر

فصل هفتم : برنامه نویسی سیستم های معاملاتی
مقدمه
فرایند برنامه نویسی یک الگوریتم
برنامه نویسی در سایت بورس تهران
آموزش نوشتن یک فیلتر
یک استراتژی ساده و قوی در فیلترها
رصد سریع بازار با فیلترها
چرا در برخی موارد فیلترها هیچ خروجی نشان نمی دهد؟
قالب های کُد نویسی
فیلتر نویسی با توابع
تابع چیست ؟
نوشتن توابع
بدنه ی کلی قالب کُدنویسی
پاسخ به چمد پرسش اساسی در مورد فیلتر نویسی
برنامه نویسی در متاتریدر
آشنایی با عملگرها
حلقه ها
شرط ها
ایجاد یک اندیکاتور یا اکسپرت
توابع خاص
یک اسکریپت ساده
برناکه نویسی در آمی بروکر

فصل هشتم – آینده معاملات الگوریتمی
چالش های پیش روی معاملات الگوریتمی در دنیا
آیا الگوریتم ها جایگزین معامله گران خواهند شد؟
افق دید معاملات در آینده به کجاست؟
خلاصه و نتیجه گیری

منابع