چگونه در متاتریدر 4 بک تست بگیریم؟

بک تست متاتریدر چیست؟

اغلب معامله گران استراتژیهای معاملاتی ویژه خود را دارند. اما برخی از آنها این استراتژیها را در قالب یک ربات معامله گر برنامه نویسی می کنند. به این ربات ها اکسپرت (Expert Advisor) می گویند. پلتفرم معاملاتی متاتریدر یکی از پلتفرم های محبوب معاملاتی در سطح جهان است که می توان با زبان برنامه نویسی Mql استراتژیهای معاملاتی را در آن برنامه نویسی کرد. پس از اینکه یک اکسپرت ایجاد شد تریدر می تواند آن را فعال کند و خود به کارهای دیگر بپردازد. اکسپرت بطور اتوماتیک موقعیت تعریف شده برای آن را جستجو می کند و در صورت برآورده شدن شرایط، معامله را بصورت اتوماتیک و بدون حضور انسان انجام می دهد. با استفاده از این اکسپرت ها می توان خطاهای انسانی را از بین برد. همچنین با استفاده از بک تست روی داده های چندین سال، عملکرد یک استراتژی براحتی مشخص می شود.

البته اکسپرت ها معایب خود را نیز دارند. برای مثال تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای معاملات تا حد زیادی یک پروسه ذهنی است. شما چگونه می خواهید یک اکسپرت را طراحی و برنامه نویسی کنید که تنها در سطوح حمایت و مقاومت مناسب وارد معامله شود؟ بنابراین عده ای همیشه ترجیح می دهند که بطور شخصی هر موقعیت معاملاتی را بطور جداگانه بررسی و سپس اقدام به معامله کنند.

در اینجا قصد داریم نحوه بک تست را برای هر دو گروه از معامله گران شرح دهیم. معامله گران اتوماتیک می خواهند قبل از استفاده از یک اکسپرت، عملکرد آنرا با داده های تاریخی بسنجند و سایر تریدرها تمایل دارند تا استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنند. این گروه می توانند از استرتژیهای معاملاتی خود بصورت کاملا دستی بک تست بگیرند و نتایج آن را مشاهده کنند.

ابتدا به بک تست استراتژی معاملاتی می پردازیم و سپس درباره بک تست اکسپرت صحبت می کنیم. زمانیکه صحبت از بک تست دستی است شما چندین گزینه پیش رو دارید. یک راهکار، استفاده از نرم افزارهای بک تست است که به شما اجازه می دهد عملکرد استراتژی را دنبال کنید. همچنین این امکان در نرم افزارهای بک تست وجود دارد تا بتوانید اسپردها و قوانین بروکر و دیگر فاکتورها را نیز در نظر بگیرید. اما معمولا برای استفاده از این نرم افزارها می بایستی هزینه آن را نیز پرداخت کنید. بنابراین در اینجا می خواهیم بک تست دستی یک استراتژی معاملاتی در متاتریدر4 را بعنوان راهکار ساده تر به شما نشان دهیم.

چگونه از یک استراتژی معاملاتی در MT4 بصورت دستی بک تست بگیریم؟

اگر شما از MT4 تازه نصب شده استفاده می کنید احتمالا دیتای کافی برای دوره های زمانی طولانی تر را ندارید. اگر تاریخچه قیمت برای بازه طولانی تری نیاز دارید می توانید History Center را باز (با فشردن کلید F2) و دانلود کنید و یا اطلاعات مورد نیاز مربوط به یک جفت ارز خاص را آپلود کنید.

شما می توانید جهت صرفه جویی در زمان و فضای هارد درایو، تنها اطلاعات مورد نیازتان را دانلود کنید. برای مثال اگر تنها می خواهید استراتژی معاملاتی تان را در تایم فریم روزانه تست کنید دانلود اطلاعات تایم فریم یک دقیقه ای بی فایده خواهد بود .پس از آنکه از کافی بودن اطلاعات خود اطمینان پیدا کردید نمودار قیمت را تا نقطه شروع خود به عقب برگردانید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که دکمه سبز رنگ(مانند شکل زیر) که نمودار را به آخرین قیمت انتقال می دهد خاموش باشد. سپس می توانید با موس یا کیبورد نمودار را به تاریخ های قبل انتقال دهید.

جهت شروع بک تست دستی بهتر است چند کلید میانبر را یاد بگیریم. با فشردن کلید F12، نمودار یک کندل به جلو می رود و با نگه داشتن آن نمودار با سرعت بیشتری حرکت می کند. همچنین کلیدهای Shift+F12 نمودار را به عقب برمی گرداند.

زمانیکه به اندازه کافی نمودار قیمت را به عقب باز گرداندید نمودار را به آرامی جلو ببرید(F12) تا به شرایطی برسید که الزامات شما برای یک معامله فراهم شود یا بعبارتی یک موقعیت معاملاتی متناسب با استراتژی خود را بیابید. در مثال زیر از الگوی شمعی “ستاره صبح” بعنوان سیگنال ورود به معامله استفاده کرده ایم.

زمانیکه در MT4 از یک استراتژی معاملاتی جدید بک تست گرفته می شود، برخی معامله گران برای هر معامله تستی، نقطه ورود، حد سود و حد زیان را مشخص می کنند(مانند شکل بالا). البته این کار خسته کننده ای است مخصوصا زمانی که می خواهید استراتژی را بر روی صد معامله یا بیشتر تست کنید. راه سریعتر این است که هر اندازه گیری اضافه ای را از بک تست خود حذف کنید مگر اینکه واقعا آنرا لازم داشته باشید. اما بایستی به قوانین خود پایبند باشید. اگر قیمت به حد زیان(SL) شما برخورد کرد آنرا بعنوان یک شکست و اگر به حد سود(TP) برخورد کرد بعنوان موفقیت استراتژی در نظر بگیرید.

زمانیکه نتیجه معامله مشخص باشد نیاز به انجام کار دیگری نیست. اما اگر نتیجه معامله مشخص نیست، بسادگی Ctrl+F را بفشارید و نتیجه معامله را محاسبه کنید.

در شکل بالا معامله ای مشابه معامله قبل را می بینید. این بار حد زیان به تعداد پیپ های مشخص روی نمودار رسم رشده است و دو برابر آن را حد سود در نظر گرفته ایم. در این نمودار براحتی قابل تشخیص است که قیمت به حد سود برخورد نکرده است. 

پیشنهاد می شود برای هر استراتژی جدید بیش از صد بک تست بگیرید. ریسک خود را مشخص کنید و نتیجه هر معامله یادداشت کنید(2%-، 4%، سر به سر،…). جهت مشخص شدن دقیق تر عملکرد استراتژی، بایستی معاملات خود را بر روی یک حساب فرضی اعمال کنید. برای مثال یک حساب فرضی 1000 دلاری را در نظر بگیرید. یک زیان 2 درصدی حساب شما را 980 دلار خواهد رساند. سپس سود 4 درصدی، تراز حساب را به 1019.2 می رساند و الی آخر. این حائز اهمیت است که سود و زیان خود را در هر جفت ارز بطور جداگانه بررسی کنید. زیرا اغلب استراتژِیهای معاملاتی عملکرد متفاوتی در جفت ارزهای مختلف دارند. گاهی اوقات یک استراتژی معاملاتی بر روی جفت ارز خاصی بسیار خوب عمل می کند و بر روی جفت ارز دیگری بسیار ضعیف عمل می کند.

گر چه تکنیکهای ارائه شده در بالا بنظر ساده و گاهی اوقات خسته کننده به نظر می رسند، اما انجام آن از ابتدا تا انتها به شما کمک می کند تا استراتژیهای زیان ده را از استراتژیهای سودآور جدا کرده و متناسب با خواسته های خود استراتژی مناسب را بیابید.

چگونه از یک اکسپرت(Expert Advisor) در MT4 بک تست بگیریم؟

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر4 گزینه ای به عنوان Strategy Tester وجود دارد. پس از اینکه اکسپرت خود را بدرستی نصب کردید بایستی از آن بک تست بگیرید تا از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. پس اولین کاری که می کنید در نرم افزار MT4 (مانند شکل زیر) از منوی بالا View را بازکنید و بر روی گزینه Strategy Tester کلیک کنید.

پس از کلیک بر Strategy Tester پنجره ای مانند شکل زیر در پایین صفحه متاتریدر باز می شود. در قسمت Expert Advisor، اکسپرت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سپس جفت ارز و دوره زمانی که می خواهید بر روی آن بک تست بگیرید انتخاب کنید. برای تعیین هر دو بایستی به پنجره Expert Advisor رجوع کنید و گزینه های Symbol و Period را به دلخواه تغییر دهید. در زیر آن چک باکس Use Date را بزنید و بازه زمانی مورد نظر را تعیین کنید.

بعنوان نمونه می خواهیم بر روی جفت ارز یورو/دلار در تایم فریم 15 دقیقه ای بک تست بگیریم. بازه زمانی را 1 فوریه 2013 تا 1 فوریه 2014 مشخص می کنیم. جهت کیفیت بالاتر بک تست، در قسمت Model گزینه Every Tick و در قسمت Spread گزینه Current را انتخاب کنید.

شما باید از کامل بودن تاریخچه قیمتی خود مطمئن باشید تا بتوانید بک تست با کیفیت بالاتر از 90 درصد داشته باشید. اگر فکر می کنید دیتای شما کامل نیست می توانید از منوی Tools گزینه History Center را کلیک کنید و یا کلید F2 را بزنید. پنجره ای به شکل زیر باز می شود. بر روی جفت ارزی که می خواهید بک تست را اعمال کنید کلیک کنید و مطمئن شوید که تایم فریم مورد نظر شما در دیتا باشد. در غیر اینصورت بر روی آن کلیک کنید و دکمه دانلود را در زیر آن بزنید.

شما می توانید جهت نتیجه دقیق تر بک تست، داده های یک دقیقه ای را اعمال کنید. اما این موضوع ممکن است فضای زیادی از هارد درایو را اشغال کند و حتی موجب اختلال در عملکرد برخی دیگر از نرم افزارهای شما شود.

زمانیکه داده های شما کامل شدند کافی است تا دکمه Start را در سمت راست پایین صفحه بفشارید. این عمل، بسته به اینکه دوره بک تست و قدرت پردازش رایانه شما چه میزان است ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. سپس می توانید نتایج را در پنجره Graph یا Results در پایین پنل Strategy Tester مشاهده کنید. اما در نظر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشانگر عملکرد آینده نیست.

کتاب پیشنهادی بورس تایم به شما: برنامه نویسی شاخص های تکنیکی و معاملات خودکار در بازار فارکس به زبان MQL