اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
یک میانگین متحرک (MA)، میانگینی از آخرین قیمت ها در تعداد دوره های مشخص می باشد. برای مثال میانگین متحرک 5 تایی در تایم فریم روزانه، میانگین آخرین قیمت های پنج روز اخیر را محاسبه می کند. میانگین متحرک نوسانات و روندهای بازار را به بصورت ملایم بر روی نمودار قیمت ها نشان می دهد و تحلیلگر می تواند روند قیمت ها را به بسادگی تشخیص دهد. میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به هر قیمت می دهد. در حالیکه بسیاری از تحلیلگران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) استفاده کنند که به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می دهد.
اینکه از چه تعداد قیمت برای محاسبه میانگین متحرک استفاده شود به حد زیادی بسته به دید سرمایه گذاری معامله گر دارد. در تایم فریم روزانه بطور معمول میانگین های 5 تایی، 20 تایی و 60 تایی مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا تعداد روزهای کاری در یک هفته، یک ماه و یک فصل به ترتیب 5، 20 و 60 روز می باشد.
استراتژی های میانگین متحرک
میانگین های متحرک در هنگام تقاطع با نمودار قیمت یا تقاطع با میانگین متحرک دیگر مورد توجه قرار می گیرند. همچنین از میانگین های متحرک بعنوان نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود.
فرض کنید میانگین متحرک 5 تایی میانگین متحرک 20 تایی را از پایین قطع کرده باشد. می توان این حالت را یک سیگنال خرید در نظر گرفت.
از آنجاییکه میانگین قیمت ها از خود قیمت ها نوسانات ملایم تری دارند از این ابزار می توان به طرق مختلف استفاده کرد.
اول از همه اینکه قیمت، بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت قرار گرفته از اهمیت خاصی برخوردار است. دوم، فاصله بین خط میانگین متحرک و قیمت مورد توجه قرار می گیرد.
زمانیکه قیمت، شروع به حرکت به طرف خط میانگین متحرک می کند این خط بعنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود و زمانیکه قیمت به این خط نزدیک می شود بسیاری از معامله گران آن را بعنوان پایان رالی قیمت می دانند و اقدام به خرید و فروش می کنند.
همچنین می توان از چندین میانگین متحرک به صورت همزمان استفاده کرد.
مثالی از اندیکاتور میانگین متحرک
در نمودار زیر میانگین متحرک 20 تایی و میانگین متحرک 60 تایی محاسبه و رسم شده است. توجه داشته باشید که هر چه تعداد قیمتها برای محاسبه میانگین متحرک بیشتر باشد خط میانگین نوسانات کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران معمولا تقاطع دو میانگین متحرک را سیگنال خرید و فروش می دانند.
زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که به آن تقاطع طلایی (golden cross) می گویند. زمانیکه میانگین متحرک کوچکتر، میانگین متحرک بزرگتر را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است که به آن تقاطع مرگ (dead cross) گفته می شود.
در نمودار زیر می بینید که چگونه این استراتژی سودآور بوده است.
سخن آخر
ایجاد یک میانگین متحرک و قوانین استفاده از آن ساده است. همچنین با استفاده از نرم افزارها می توان استراتژی های بر پایه میانگین متحرک را بهینه کرد.
برای مثال می توان تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک را تغییر داد و نتیجه را بر روی نمودار مشاهده کرد. همچنین می توان قوانینی به استراتژی اضافه کرد. بعنوان نمونه ممکن است مدت زمان مشخصی بعد از یک سیگنال صبر کرد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.
البته باید توجه داشت که یک استراتژی بهینه می تواند بر روی یک سهم، سودآور بوده و بر روی نمودار سهم دیگری، نتیجه بخش نباشد. همین طور ممکن است بازار در یک بازه زمانی رفتاری داشته باشد که یک استراتژی سودآور باشد و پس از مدتی شرایط بازار تغییر کرده و استراتژی بهینه شده نتواند مانند قبل عمل کند.
